Acoes Financas Precos Previsao
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1. Análise de séries de tempo financeiras : uma aplicação da teoria do caos em finanças empíricas
A dissertação tem como principal objetivo a busca de evidências da existência de um componente determinístico no comportamento dos preços de certas ações negociadas na Bolsa de Valores de São Paulo (BOVESPA) e em índices amplos do mercado, tais como o Ibovespa e IBX e, como conseqüência, determinar se a Hipótese de Mercado Eficiente é válida p
Publicado em: 15/02/2005