Active Portfolio Management
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1. Gestão da informação de projetos em escritórios de instituições públicas / Project management information architecture in office of public institutions
The objective of this research is to make possible designers perception through the Technology of Information and Communication in the control and quality of the information in design decision making developed in architectural offices of public education institutions. The study started from the hypothesis that information improves quality and productivity in
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 19/12/2011
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2. Análise De Desempenho Dos Fundos De Investimento Em Ações Brasileiros No Período De Janeiro De 1997 A Outubro De 2006
This research evaluated the quality of the management of Brazilian stock funds on the period from January 1997 to October 2006. The analysis was based on the Modern Portfolio Theory measures of performance. In addition, this research evaluated the relevance of the performance measures The sample with 21 funds was extracted from the 126 largest Brasilian stoc
Publicado em: 2007
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3. GERENCIAMENTO ATIVO DE CARTEIRAS VOLTADO A FUNDOS DE PENSÃO / ACTIVE PORTFOLIO MANAGEMENT BASED IN PENSION FUNDS
Muitos dos trabalhos em finanças, como os que envolvem modelos financeiros,concentram-se na busca de formas de rejeitar as suposições sobre as quais estes se baseiam. Contudo, uma questão importante, é verificar se um determinado modelo supera ou é superado pelas alternativas existentes.Assim foi feito nesta pesquisa, que tem como objetivo principal mo
Publicado em: 2002
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4. UM PANOMARAMA GERAL SOBRE UM GERENCIAMENTO ATIVO DE CARTEIRAS DE SUCESSO / UN PANORAMA GENERAL SOBRE EL GERENCIAMIENTO ACTIVO DE CARTERAS DE SUCESO / THE PROCESS OF SUCCESSFUL ACTIVE PORTFOLIO MANAGEMENT
Esta dissertação mostra o processo de um gerenciamento ativo de carteiras de sucesso. Basicamente, existem duas etapas neste processo: achar uma informação superior (melhor do que a de consenso de mercado, alto valor de IR e valor positivo de IC) e implementa-la de forma eficiente em carteiras. Durante o período de 1997 á 2000, o momentum foi verificad
Publicado em: 2001
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5. ANÁLISIS DE RIESGO DE MERCADO Y COLOCACIÓN DE CAPITALES PARA FONDOS DE PENSIÓN CONSIDERANDO INVERSIONES EN RENTA FIJA / RISK ANALYSIS AND ASSET ALLOCATION FOR PENSION FUNDS CONSIDERING FIXED INCOME INVESTMENTS / ANÁLISE DE RISCO E ALOCAÇÃO DE CAPITAIS PARA FUNDOS DE PENSÃO CONSIDERANDO INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA
This work shows the use of Value-at-Risk methodology, measuring market risk for Pension Funds fixed income investment funds, and the adoption of optimization methods for asset allocation. The first part presents different methodologies used to measure market risk (VaR). Among them, we can distinguish three approaches: parametric, Monte Carlo Simulation and H
Publicado em: 2001
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6. ANÁLISE DE INFORMAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE ALFAS PARA O PROCESSO DE OTIMIZAÇÃO DE CARTEIRAS / INFORMATION ANALYSIS AND ALFA CONSTRUCTION FOR THE PORTFOLIO OPTIMIZATION PROCESS
Esta dissertação apresenta um panorama geral sobre o processo de gerenciamento ativo de carteiras, focando exclusivamente nas duas primeiras fases: a ciência de análise de informação e o processo de construção de alfas. Desenvolve-se analiticamente a equação de Valor Adicionado (VA) mostrando que o índice Information Ratio (IR) é diretamente prop
Publicado em: 2000