Alfa De Jensen
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1. Piotroski, Graham and Greenblatt: an Empirical Approach to Value Investing in the Brazilian Stock Market
Resumo Neste artigo, modelos de precificação de ativos multifatoriais são usados para avaliar e comparar o desempenho - por meio da análise do alfa de Jensen - de três carteiras de ações construídas de acordo com as estratégias de value investing propostas por Joseph Piotroski, Benjamin Graham e Joel Greenblatt. Para a construção das três carteir
BBR. Brazilian Business Review. Publicado em: 2022
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2. Desempenho de fundos de previdência: uma análise focada em seguradoras puras,
RESUMO Este artigo analisa o desempenho dos fundos de Plano Gerador de Benefícios Livres (PGBL) e Vida Gerador de Benefícios Livres (VGBL) no mercado brasileiro. Este artigo é único na medida em que discrimina entre fundos administrados por seguradoras puras (SEPs) e aqueles administrados por grandes bancos de varejo. Também discutimos o impacto de cara
Rev. contab. finanç.. Publicado em: 2020-12
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3. Editorial Comment: Larger patients shouldn’t have fewer options: urethroplasty is safe in the obese
RESUMO Este artigo analisa o desempenho dos fundos de Plano Gerador de Benefícios Livres (PGBL) e Vida Gerador de Benefícios Livres (VGBL) no mercado brasileiro. Este artigo é único na medida em que discrimina entre fundos administrados por seguradoras puras (SEPs) e aqueles administrados por grandes bancos de varejo. Também discutimos o impacto de cara
Int. braz j urol.. Publicado em: 2020-12
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4. A Escolha de Fundos de Ações e o Investidor Individual
Resumo Este artigo propõe um modelo de pontuação para a escolha de fundos de investimento em ações (FIAs) brasileiros de gestão ativa com alfa de Jensen positivo e significativo. Duas medidas de desempenho e oito características dos FIAs foram obtidas entre 2004 e 2014. O conjunto de características é amplo e foi codificado como variáveis binárias
Rev. adm. contemp.. Publicado em: 2017-04
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5. Poder preditivo do desempenho de fundos brasileiros de ações a partir do R2 como medida do grau de seletividade
RESUMO Este trabalho investigou o impacto do grau de seletividade dos fundos em sua performance por meio de uma metodologia pioneiramente (até onde foi verificado) aplicada no mercado brasileiro. Como indicador do grau de atividade do fundo, propusemos o coeficiente de determinação (R2) da regressão de seus retornos sobre os retornos de mercado. Foram av
Rev. contab. finanç.. Publicado em: 06/03/2017
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6. Desempenho de fundos multimercados
A proposta deste trabalho foi analisar a performance dos fundos multimercados brasileiros com uma medida mais adequada às características da distribuição de frequência de seus retornos. Tendo em vista que estes são os fundos brasileiros que mais se assemelham aos hedge funds estrangeiros, medidas tradicionais, como o Índice de Sharpe e o Alfa de Jense
Publicado em: 20/03/2012
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7. Desempenho de longo prazo das fusões e aquisições : evidência dos mercados de capitais latino-americanos
Esta dissertação analisa o desempenho de longo prazo (36 meses após o evento)das fusões e aquisições em países latino-americanos. O estudo abrange um total de 429 eventos de fusão e aquisição anunciados entre os anos de 1994 a 2005, em sete países da América Latina (Brasil, México, Chile, Argentina, Peru, Colômbia e Venezuela), onde os mercados
Publicado em: 03/12/2008
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8. Métodos convencionais e moleculares para o diagnóstico da tuberculose pulmonar: um estudo comparativo
OBJETIVO: Comparar quatro métodos laboratoriais no diagnóstico de tuberculose pulmonar. MÉTODOS: Foram realizadas pesquisa direta pelas colorações de Ziehl-Neelsen e auramina, cultura para micobactérias em meio Löwenstein-Jensen (LJ) e polymerase chain reaction (PCR, reação em cadeia da polimerase) para Mycobacterium tuberculosis em 160 amostras de
Jornal Brasileiro de Pneumologia. Publicado em: 2008-12
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9. REVERSÃO À MÉDIA DE CURTÍSSIMO PRAZO NO MERCADO ACIONÁRIO BRASILEIRO: UM ESTUDO EM FINANÇAS COMPORTAMENTAIS / VERY SHORT RUN MEAN REVERSION IN THE BRAZILIAN STOCK MARKET: A SURVEY IN BEHAVIORAL FINANCE
Esta dissertação tem como objetivo testar a possibilidade de obtenção de retornos anormais de capital entre jan/1997 e jul/2007 para o mercado acionário brasileiro no curtíssimo prazo. Investigou-se, para tanto, a hipótese de reversão à média. Estratégias contrárias com carteiras compradas em ações perdedoras e vendidas em ganhadoras foram mont
Publicado em: 2007
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10. Performance das melhores práticas de governança corporativa no Brasil: um estudo de carteiras
The practice of superior principles corporate governance can increase return and decrease share volatility, increase negotiated volume and liquidity, decreasing exposure to external risks, bringing the cost of capital down and enhancing the firms value. This work has the objective to analyzing if companies that adopt superior corporate governance pract
Publicado em: 2007
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11. Performance das melhores prÃticas de governanÃa corporativa no Brasil: um estudo de carteiras
A prÃtica de princÃpios de governanÃa corporativa superiores pode aumentar o retorno, reduzir a volatilidade dos retornos, aumentar o volume negociado e a liquidez e diminuir a exposiÃÃo dos retornos das aÃÃes a riscos externos, tornando o custo de capital menor e elevando o valor da empresa. Este trabalho tem por objetivo geral analisar se empresas q
Publicado em: 2007
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12. CONSISTENCE OF PERFORMANCE IN STOCK FUNDS IN BRAZIL / CONSISTÊNCIA DE DESEMPENHO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO NO BRASIL
A presente tese tem por objetivo investigar consistência de desempenho em fundos de ações no Brasil, durante o período ocorrido entre julho/1994 e junho/2001, buscando resposta para a seguinte pergunta: analisando as séries temporais de retornos de fundos de ações no Brasil, será possível determinar aqueles com maior probabilidade de virem a se torn
Publicado em: 2004