Aproximacao Estocastica
Mostrando 1-12 de 20 artigos, teses e dissertações.
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1. Gestão de Carteiras sob Múltiplos Regimes: Estratégias que Performam Acima do Mercado
RESUMO Contexto: modelos de múltiplos regimes econômicos para alocação de ativos sob a função utilidade estocástica diferencial não constavam na literatura até o modelo de Campani, Garcia e Lewin (2020). Esta função está na fronteira do conhecimento pois, mais realisticamente que as demais, separa os principais parâmetros de risco do investidor
Rev. adm. contemp.. Publicado em: 2020-07
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2. Uma metodologia multiobjetivo para o controle de epidemias através de vacinação impulsiva via algoritmo genético com operador de busca local baseado em aproximação quadrática convexa e validação estocástica
A Epidemiologia é uma ciência que estuda os padrões de saúde e doença e os respectivos fatores associados em uma população. Ela se fundamenta na pesquisa em saúde pública para identificar os riscos para uma doença e determinar abordagens de tratamento ideal na medicina clínica e preventiva. A Epidemiologia Matemática modela a dinâmica da prolife
Publicado em: 2011
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3. Análise estocástica do comportamento dinâmico de estruturas via métodos probabilísticos / Stochastic analysis of structural dynamic behavior via probabilistic methods
Esta dissertação tem como objetivo geral levar `a realidade industrial subsídios para a modelagem e análise de sistemas mecânicos lineares com variabilidade, assim como metodologias computacionais para quantificação de incertezas, para fins de aplicação em projeto. Neste sentido, foram realizados estudos sobre técnicas de modelagem e análise estoc
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 26/02/2010
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4. Controle servo-visual para aproximação de portas por robôs móveis equipados com duas câmeras
Classicamente, o controle servo visual é aplicado em abordagens determinísticas que fazem uso direto dos parâmetros extraídos da imagem ou que os utilizam para determinar a posição do robô no plano cartesiano e com isso calcular a ação de controle. Tais métodos, no entanto, são bastante susceptíveis a ruídos de medição e pouco tolerantes a fal
Publicado em: 2009
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5. Heavy Traffic Approximations for Signaling Networks / Aproximações para Redes Estocásticas Sinalizantes sob Tráfego Pesado
Este trabalho apresenta a caracterização de limites no sentido fraco dos sistemas de filas em redes que podem enviar e receber sinais. Estes sinais podem ser usados, entre outras coisas, para que as filas se auto controlem. Mostra-se que, sob certas condições, o sistema pode ser aproximado por uma equação diferencial estocástica refletida. Os benefíc
Publicado em: 2009
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6. Estimativa da radiação solar global à superfície usando um modelo estocástico: caso sem nuvens
Neste trabalho implementa-se um modelo de transferência radiativa numa atmosfera estratificada em 16 camadas. O esquema tem estrutura estocástica com transições aleatórias de fótons difusos de estados transitórios até um estado de absorção numa camada da atmosfera, no céu ou no solo. O formalismo está associado a uma cadeia de Markov de primeira
Revista Brasileira de Geofísica. Publicado em: 2008-03
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7. Modelo de hull-white e algumas extensões com volatilidade estocástica : aproximações perturbativas
Nesta dissertação trabalhamos com o Modelo de Hull-White para a Estrutura a Termo da Taxa de Juro (ETTJ), considerando o caso em que a volatilidade é uma função determinística do tempo, e duas extensões em que ela segue um processo estocástico não correlacionado com a taxa de juro: uma considerando um movimento Browniano geométrico com drift nulo,
Publicado em: 2008
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8. Rede neural recorrente com perturbação simultânea aplicada no problema do caixeiro viajante / Recurrent neural network with simultaneous perturbation applied to traveling salesman problem
This work proposes to solve the classic combinatorial optimization problem known as traveling salesman problem. A recurrent neural network was used in the system of optimization to search the shorter path. The structural topology linking the feedbacks of the network adopted here is known by Wang recurrent network. As learning rule to find the appropriate val
Publicado em: 2008
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9. Desenvolvimento de um Modelo Lagrangeano para Dispersão de Poluentes em Condições de Vento Fraco / Desenvolvimento de um modelo lagrangeano para dispersão de poluentes em condições de vento fraco
Atualmente, a busca por soluções analíticas para os problemas de dispersão é um dos principais assuntos de pesquisa na modelagem da dispersão de poluentes. Estas soluções tornam-se importantes devido à intenção de obter modelos de dispersão que geram resultados confiáveis em um tempo computacional pequeno, que são de grande interesse para aplic
Publicado em: 2007
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10. Simulação do pico de superfície de Al e Si
Espalhamento de íon de energia média (MEIS), em conjunto com as técnicas de sombreamento e bloqueio, representa um poderoso método para a determinação de parâmetros estruturais e vibracionais de superfícies cristalinas. Apesar disto, as formas do espectro de perda de energia iônica não são, normalmente, completamente analisadas, pois requerem um c
Publicado em: 2007
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11. Paradigma de programação dinamica discreta em problemas estocasticos de investimento e produção / The paradigm of discrete dynamic programming in stochastic investment and production problems
Apresenta-se um modelo de controle por intervenções para o problema de produção e estoque de vários itens, com diversos estágios de produção. Este problema pode ser solucionado via programação dinâmica discreta (PD) por um operador de custo descontado. Para contornar a dificuldade de obtenção da solução ótima via PD ao se considerar um númer
Publicado em: 2006
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12. Estimação do espectro de relaxação de polímeros através do algoritmo Simulated Annealing / Determination of polymer relaxation spectrum through Simulated Annealing algorithm
A determinação do espectro de relaxação de polímeros utilizando dados de tensão oscilatória de baixa amplitude pode ser calculada assumindo-se que existe uma única função contínua H(λ) capaz de descrever o comportamento viscoelástico linear. O objetivo deste trabalho é determinar esta função ou uma aproximação da mesma utilizando um alg
Publicado em: 2006