Archimedean Copulas
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1. Análise de dados com riscos semicompetitivos / Analysis of Semicompeting Risks Data
Em análise de sobrevivência, usualmente o interesse esté em estudar o tempo até a ocorrência de um evento. Quando as observações estão sujeitas a mais de um tipo de evento (por exemplo, diferentes causas de óbito) e a ocorrência de um evento impede a ocorrência dos demais, tem-se uma estrutura de riscos competitivos. Em algumas situações, no ent
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 16/08/2012
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2. Bivariate response regression models with copulas: Sensitivity and residual analysis / Análise de sensibilidade e resíduos em modelos de regressão com respostas bivariadas por meio de cópulas
In this work bivariate response regression models are presented with the use of copulas. The objective of this approach is to model the correlation between events and capture the influence of this correlation in the regression parameters. The models are used in the context of survival analysis and are ¯tted to two data sets available in the literature. Infe
Publicado em: 2008
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3. Teste grafico para o ajuste de copulas arquimedianas usando variaveis BIPIT : um estudo de simulação / Test chart for the adjustment Archimedean copulas using variables BIPIT : a study of simulation
The growing utilization of copulas to the dependency fitting of multi-variated data leads to the study of methodologies for copulas fitting. This study is recent, such as the complete utilization of the theory of copulas to standard fitting. Many of the existing methodologies are still in studies and only some have been recently validated. There is a need fo
Publicado em: 2008
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4. JOINT MODELING OF FIXED INTEREST RATES LOG-RETURNS BASED ON TAIL DEPENDENCE MEASURES / MODELAGEM DA DISTRIBUIÇÃO CONJUNTA DOS LOG-RETORNOS DE TAXAS DE JUROS PRÉ-FIXADAS A PARTIR DE MEDIDAS DE DEPENDÊNCIA DE CAUDA
Using the concepts of copula we can represent and interpret the dependence structure presented in random vectors with clarity, particularly in bivariate vectors. In bivariate analysis, the role of both heterogeneous tail-dependence coefficient and homogenous tail- dependence coefficient are to study a measure of dependence when variables reach extreme values
Publicado em: 2008
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5. Teoria de valores extremos e copulas : distribuição valor extremo generalizada e copulas arquimedianas generalizadas trivariadas / Extreme value theory and copulas: generalized extreme value distribution and trivariate gneralized archimedean copulas
Sob a ótica da Teoria de Cópulas, a modelagem multidimensional pode ser considerada decorrente de dois processos: estimação das funções de distribuição acumulada marginais e modelagem de uma estrutura de dependência multidimensional que age sobre tais funções de distribuição marginais, sendo esta última, denominada cópula. Neste trabalho, as f
Publicado em: 2006