50 anos de produção industrial: avaliação de ciclos econômicos a partir de métodos tradicionais e por modelos autoregressivos com mudança markoviana de regime / 50 years of Brazilian industrial production: business cycles evaluation by traditional methods and by markov-switching autoregressive models

AUTOR(ES)

Fabio Maciel Ramos

DATA DE PUBLICAÇÃO

2009

RESUMO

Este trabalho compara métodos paramétricos e não-paramétricos para datar e analisar ciclos econômicos utilizando informações da produção industrial brasileira entre 1959 e 2009. Para o período 1959-1974 as informações são reconstruídas com o auxílio de métodos estocásticos, informações setoriais mensais e dados do produto industrial anual. Na classe dos métodos paramétricos, é utilizado um modelo com mudança markoviana de regime na linha de Hamilton (1989), porém com adaptações propostas por Krolzig (1997). Na classe dos não-paramétricos, lança-se mão do algoritmo proposto por Bry e Boschan (1971)

ASSUNTO(S)

cronologia de recessões recession chronology markov-switching models business cycles ciclos econômicos modelos markov-switching economia

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