Aplicação da análise de sobrevivência em um problema de Credit Scoring e comparação com a regressão logística.

AUTOR(ES)

Hélio José de Abreu

DATA DE PUBLICAÇÃO

2004

RESUMO

Nesse trabalho é descrito o desenvolvimento de um modelo de Credit Scoring, uma das principais ferramentas utilizada pelas instituições financeiras na concessão de crédito, não somente do ponto de vista da aplicação de alguma metodologia estatística, mas também mostrando alguns pontos relevantes do planejamento amostral e da validação dos modelos. Porém, o objetivo principal desse estudo, baseado nos trabalhos realizados por Banasik, Crook e Thomas (1999), Stepanova (2001) e Stepanova e Thomas(2002), é descrever e apresentar alguns procedimentos da Análise de Sobrevivência como uma metodologia alternativa em um problema de Credit Scoring, comparando os resultados encontrados com os da Regressão Logística, uma abordagem bastante conhecida e utilizada no mercado financeiro. Esse estudo mostra a aplicação da Análise de Sobrevivência e da Regressão Logística em um conjunto de dados real procurando observar possíveis vantagens ou não de cada uma delas. Essas metodologias foram comparadas em algumas situações estabelecidas por diferentes tamanhos de amostras de desenvolvimento dos modelos e razões de bons e maus clientes presentes nas mesmas.

ASSUNTO(S)

credit-scoring data-mining estatistica análise de regressão logistic regression survival analysis data mining (mineração de dados): credit scoring análise de sobrevivência regressão logística

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