Avaliação de carteiras através dos modelos de Markovitz e Sharpe : uma abordagem com uso de planilhas eletrônicas

AUTOR(ES)

Infantini, José Humberto de Oliveira

DATA DE PUBLICAÇÃO

2009

RESUMO

O objetivo do deste trabalho é fazer uma avaliação de uma carteira de ações, segundo os modelos desenvolvidos por Harry Markovitz em 1952, Willian Sharp em 1960. Esse portfólio foi selecionado a partir da relação de empresas que integraram o IBOVESPA referente ao terceiro quadrimestre de 2007, de setores econômicos diferentes e com baixa correlação, visando limitar a exposição ao risco através da diversificação. Na análise foram considerados apenas os preços de fechamento de dez ações, escolhidas pelo critério de maior liquidez nos seus respectivos segmentos de mercado, durante o ano de 2007, ignorando-se os custos de operacionais do investimento, tributos incidentes sobre o lucro e o pagamento de dividendos. A base de dados utilizada nos cálculos foi o histórico das cotações das ações disponível no site da Bolsa de Valores de São Paulo, link "Mercado", "Ações", "Dados Históricos".

ASSUNTO(S)

gestão financeira

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