Derivativos cambiais do mercado brasileiro: precificação e administração de riscos
AUTOR(ES)
França, Daniel Mussi
DATA DE PUBLICAÇÃO
24/05/2010
RESUMO
O objetivo dessa dissertação é apresentar uma documentação detalhada sobre a precificação e administração de riscos dos principais derivativos cambiais negociados no mercado brasileiro. Serão abordadas algumas particularidades desse mercado e serão propostos alguns ajustes à literatura tradicional visando fornecer uma modelagem que seja capaz de quantificar e qualificar corretamente os riscos inerentes a uma carteira de derivativos.
ASSUNTO(S)
futuro. spot. casado. opções. superfície de volatilidade administração de risco mercado de opções mercado de capitais
ACESSO AO ARTIGO
http://hdl.handle.net/10438/6958Documentos Relacionados
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