Detecção de mudança de nível em séries temporais não lineares usando Descritores de Hjorth
AUTOR(ES)
Amorim, Gabriela da Fonseca de, Balestrassi, Pedro Paulo, Paiva, Anderson Paulo de, Oliveira-Abans, Mariângela de
FONTE
Prod.
DATA DE PUBLICAÇÃO
27/11/2015
RESUMO
Resumo O propósito deste artigo é apresentar um método de detecção de mudança de nível na dinâmica de séries temporais não lineares que consiste no uso de um gráfico de Controle Multivariado T2 de Hotelling monitorando a variação de três descritores normalizados: os Descritores de Hjorth de atividade, mobilidade e complexidade. Esta abordagem foi aplicada em diferentes séries temporais não lineares criadas artificialmente e é ilustrada neste artigo por um exemplo detalhado. Também foi feito um estudo de caso com seis séries reais do consumo de energia elétrica no meio industrial, confirmando a eficácia do método.
ASSUNTO(S)
séries temporais não lineares descritores de hjorth gráficos de controle multivariado t2 de hotelling mudança de nível.
Documentos Relacionados
- Técnica de identificação de modelos lineares e não-lineares de séries temporais
- Comparação de modelos MLP/RNA e modelos Box-Jenkins em séries temporais não lineares
- Nonlinear experimental aeroelastic time series analysis
- Predição não-linear de series temporais usando redes neurais RBF por decomposição em componentes principais
- Identificação de estruturas não-lineares de séries temporais através de regressão linear local e modelos aditivos