Equivalent martingale measures and Lévy processes

AUTOR(ES)

Fajardo, José Santiago

FONTE

Revista Brasileira de Economia

DATA DE PUBLICAÇÃO

2006-12

RESUMO

Neste trabalho calculamos as medidas martingalas equivalentes quando os retornos dos preços dos ativos são modelados por um Processo de Lévy. Seguimos a formulação introduzida por Gerber and Shiu (1994).

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