Estimadores do tipo núcleo para a densidade de transição de uma cadeia de markov com espaço de estados geral

AUTOR(ES)

Enai Taveira da Cunha

DATA DE PUBLICAÇÃO

2010

RESUMO

In this work, we studied the strong consistency for a class of estimates for a transition density of a Markov chain with general state space E Rd. The strong ergodicity of the estimates for the density transition is obtained from the strong consistency of the kernel estimates for both the marginal density p(:) of the chain and the joint density q(:; :). In this work the Markov chain is supposed to be homogeneous, uniformly ergodic and possessing a stationary density p(.,.)

ASSUNTO(S)

cadeias de markov estimadores do tipo núcleo densidade de transição matematica aplicada markov chains transition density kernel estimates

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