IDENTIFICATION OF BOX AND JENKINS: A COPARISON BETWEEN FACE AND PADÉ APPROXIMATION / IDENTIFICAÇÃO DOS MODELOS BOX E JENKINS: UMA COMPARAÇÃO ENTRE O MÉTODO FACE E O MÉTODO DE APROXIMAÇÃO DE PADÉ
AUTOR(ES)
LUIZ CLAUDIO RIBEIRO
DATA DE PUBLICAÇÃO
1992
RESUMO
Desde de 1970, quando Box e Jenkins introduziram os modelos ARMA para análise e previsão de séries temporais, muitos estudos foram desenvolvidos buscando encontrar um método mais eficiente de identificação de tais modelos. Tal fato se deu porque o método por Box e Jenkins, baseado na função de auto-correlação parcial (FACP) não são eficientes quando os modelos apresentam componentes auto- regressivas (AR) e médias móveis (MA). Estudos comparativos realizados anteriormente mostraram que dentre os métodos de identificação já desenvolvidos, o que se mostrou mais eficiente foi o baseado na função de auto-correlação extendida (FACE) de TIAO e TSAY (1992) Recentemente, Kuldeep Kumar introduziu na literatura um método de identificação baseado na teoria de aproximação de Padé. O objetivo deste trabalho é comparar o método da FACE com o método baseado na teoria de aproximação de Padé.
ASSUNTO(S)
identificacao identification modelo box e jenkins aproximacao de pade pade approximation box and jenkins
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