MÉTODO DE INOVAÇÕES APLICADO À ESTIMAÇÃO DE PROCESSOS GAUSS-MARKOV / INNOVATIONS METHOD APPLIED TO ESTIMATION OF GAUSS-MARKOV PROCESSES
AUTOR(ES)
AUGUSTO CESAR GADELHA VIEIRA
DATA DE PUBLICAÇÃO
1973
RESUMO
Neste trabalho aplica-se o método de inovações ao problema de estimação de um processo Gauss-Markov provindo de um sistema multivariável descrito por uma equação de estado. Após a dedução das fórmulas gerais de estimação em termos do processo de inovações obtém-se os algoritmos recursivos do filtro de Kalman-Bucy para o caso não linear contínuo, bem como, para o caso linear continuo e discreto. A seguir, faz-se a representação do processo como saída de um sistema causal e causalmente reversível excitado por um ruído branco, chamada representação por inovações (RI). Os parâmetros deste sistema são determinados a partir da covariância do processo. Finalmente, é desenvolvido um algoritmo para a determinação de uma RI de um processo estacionário provindo de um sistema desconhecido, invariante no tempo.
ASSUNTO(S)
processo de inovacoes innovations process gauss-markov kalman filter gauss-markov filtro de kalman
ACESSO AO ARTIGO
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