Modelos de previsÃo de preÃos aplicados aos contratos futuros de Ãlcool

AUTOR(ES)

Paulo Ricardo Mendes ValenÃa

DATA DE PUBLICAÇÃO

2008

RESUMO

Este trabalho trata da aplicabilidade de modelos de previsÃo de series temporais como ferramenta de decisÃo de compra e venda de contratos futuros de Ãlcool na BM&F, no perÃodo de 15 dias antes do vencimento do contrato. Os modelos estudados sÃo: ARIMA e Redes Neurais. Os dados correspondem a cotaÃÃo de preÃos semanais, nos mercados fÃsico e futuro de 2002 a 2006. O objetivo consiste em calcular os retornos mÃdios dos modelos em operaÃÃes de compra e venda no mercado futuro de Ãlcool no ano de 2006, de forma a poder indicar o potencial e limitaÃÃo de cada um dos modelos. Os resultados apresentados apresentam retornos financeiros positivos na maioria dos contratos analisados, indicando o potencial de utilizaÃÃo dos mesmos como ferramenta de apoio a tomada de decisÃo para datas prÃximas aos vencimentos

ASSUNTO(S)

previsÃo econÃmica Ãlcool - preÃos neural networc economia redes neurais alcohol prices economic preview

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