Modelos lineares com matriz de covariancia arbitraria : condições para que o estimador simples de minimos quadrados seja Blue

AUTOR(ES)

Ademir Jose Petenate

DATA DE PUBLICAÇÃO

1979

RESUMO

Este trabalho tem como finalidades: 1 - Revisar alguns resultados clássicos em Modelos Lineares, discutir as relações impostas ao espaço e parâmetros quando a matriz. de covariâncias é singular e interpretar geometricamente alguns resultados importantes. 2) Apresentar um conjunto de condições equivalentes sobre o modelo linear geral para que o estimador simples de mínimos quadrados de funções estimáveis covariância é arbitrária seja BLUE,quando a matriz de covariância é arbitraria., 3) Discutir alguns experimentos finitos aleatorizados amostra aleatória simples sem reposição, experimentos completamente ao acaso e blocos completamente ao acaso) e mostrar que para esses experimentos o estimador simples de mínimos quadrados de qualquer função estimável é BLUE, embora a matriz de covariância dos erros seja distinta de SIGMA POT.2 I e possivelmente singular

ASSUNTO(S)

minimos quadrados modelos lineares (estatistica)

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