The Black-Scholes equation with impulse action / A equação de Black-Scholes com ação impulsiva

AUTOR(ES)

Everaldo de Mello Bonotto

DATA DE PUBLICAÇÃO

2008

RESUMO

Impulsos são perturbações abruptas que ocorrem em curto espaço de tempo e podem ser consideradas instantâneas. E os mercados financeiros estão sujeitos a choques bruscos como mudanças de governos, quebra de empresas, entre outros. Assim, é natural considerarmos a ação de tais eventos na precificação de ativos financeiros. Nosso objetivo neste trabalho é obtermos uma formulação para a equação diferencial parcial de Black-Scholes com ação impulsiva de modo que os impulsos representem estes choques. Utilizaremos a teoria de integração não-absoluta em espaço de funções para obtenção desta formulação

ASSUNTO(S)

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