Um estudo sobre modelos de previsÃo de preÃos no mercado de grÃo de soja
AUTOR(ES)
Marcos Tiago Duarte
DATA DE PUBLICAÇÃO
2007
RESUMO
Este trabalho tem o objetivo de analisar o mercado de soja em grÃo e aproximar a metodologia economÃtrica de sÃries temporais a este mercado. O trabalho faz um estudo sobre o complexo agroindustrial da soja no perÃodo entre 2001 e 2007. Para tentar identificar o comportamento futuro dos preÃos no mercado nacional de soja em grÃo, utilizam-se os modelos economÃtricos de previsÃo de preÃos, mais especificamente os modelos de alisamento exponencial e os modelos auto-regressivos integrados de mÃdias mÃveis (ARIMA). Para a aplicaÃÃo dos modelos sÃo utilizados dados diÃrios de 1997 atà 2007. A partir dos resultados obtidos, faz-se uma anÃlise de qual modelo gera melhores resultados e pode ser utilizado como orientador nas negociaÃÃes diÃrias deste mercado.
ASSUNTO(S)
economia mercado de soja forecast models time series modelos de previsÃo soy market economia agrÃcola sÃries temporais soja - mercado
ACESSO AO ARTIGO
http://www.bdtd.ufu.br//tde_busca/arquivo.php?codArquivo=1813Documentos Relacionados
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