UM MODELO EM ESPAÇO DE ESTADO PARA ESTIMATIVA DE IBNR: REVISITANDO DE JONG &ZEHNWIRTH / A STATE SPACE MODEL FOR IBNR RESERVE ESTIMATION: REVISITING DE JONG &ZEHNWIRTH
AUTOR(ES)
RODRIGO SIMOES ATHERINO
DATA DE PUBLICAÇÃO
2005
RESUMO
Esta dissertação tem como objetivo principal a apresentação, discussão e implementação de um modelo de espaço de estado, derivado do modelo desenvolvido por De Jong &Zenhwirth, no cenário de estimação de reservas IBNR. O modelo visa obter uma distribuição para as reservas e seu desvio padrão, que permite obter um intervalo de confiança para a estimativa. Também são propostas extensões para o modelo.
ASSUNTO(S)
state space models claims reserving kalman filter filtro de kalman modelos de espaco de estados reservas em seguros
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