Um novo índice coincidente para a atividade industrial do Estado do Rio Grande do Sul

AUTOR(ES)

Morais, Igor Alexandre C. de, Portugal, Marcelo Savino

FONTE

Estudos Econômicos (São Paulo)

DATA DE PUBLICAÇÃO

2007-03

RESUMO

Este artigo utiliza o modelo de fator dinâmico de Stock e Watson para construir um índice coincidente que tenha um fundamento estatístico claro e que possa ser representativo do nível de atividade da indústria de transformação do Rio Grande do Sul. Além deste modelo linear, também é aplicada a metodologia de mudança de regime para caracterizar a assimetria no ciclo dos negócios na indústria do Estado, indicando os momentos de crescimento e queda na atividade econômica do setor com características diferenciadas. Este novo indicador é comparado com o índice de desempenho industrial (IDI) elaborado pela Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul. Os resultados mostram que tanto o modelo linear quanto o não-linear estimam componentes que são altamente correlacionados como o índice de médias ponderadas atualmente calculado pela FIERGS.

ASSUNTO(S)

markov-switching ciclo dos negócios indicador coincidente modelo de fator dinâmico

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