VALORES CRÃTICOS AJUSTADOS PARA INFERÃNCIA SOB HETEROSCEDASTICIDADE DE FORMA DESCONHECIDA

AUTOR(ES)

Antonio Carlos Ricardo Braga Junior

DATA DE PUBLICAÇÃO

2005

RESUMO

InferÃncia em modelos lineares de regressÃo na presenÃa de heteroscedasticidade de forma desconhecida à usualmente realizada atravÃs do uso do estimador de mÃnimos quadrados ordinÃrios do vetor de parÃmetros de regressÃo juntamente com um estimador consistente de sua matriz de covariÃncias. O estimador mais comumente usado à o proposto por Halbert White e conhecido como HC0. Algumas formas alternativas deste estimador foram pro- postas na literatura, dentre as quais destacam-se HC1, HC2, HC3 e HC4. Tais estimadores sÃo rotineiramente usados na construÃÃo de testes quasi-t, que sÃo realizados com base em valores crÃticos assintÃticos obtidos da distribuiÃÃo normal padrÃo. O objetivo da presente dissertaÃÃo Ã, atravÃs do uso de mÃtodos numÃricos, obter valores crÃticos ajustados para esses testes. O uso de tais valores crÃticos conduz a inferÃncias mais precisas em amostras infinitas

ASSUNTO(S)

quasi-t tests heteroscedasticidade estimador hco regression parameters testes quasi-t estimator hc0 estatistica heteroskedasticity modelos lineares de regressÃo

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