Bootstrap Estimator
Mostrando 1-12 de 13 artigos, teses e dissertações.
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1. Estrutura e diversidade de trechos de Cerrado sensu stricto às margens de rodovias no estado de Minas Gerais
Resumo Estradas são um dos principais fatores de degradação conhecidos do Cerrado, pois, apesar de sua relevância econômica, causam recortes em extensas massas contínuas de biota natural. De acordo com o Código Florestal Brasileiro, a vegetação às margens de rodovias deve ser considerada como de preservação permanente. Entretanto, escassos são o
Ciênc. Florest.. Publicado em: 30/09/2019
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2. Família Weibull de razão de chances na presença de covariáveis
A distribuição Weibull é uma escolha inicial freqüente para modelagem de dados com taxas de risco monótonas. Entretanto, esta distribuição não fornece um ajuste paramétrico razoável quando as funções de risco assumem um formato unimodal ou em forma de banheira. Neste contexto, Cooray (2006) propôs uma generalização da família Weibull consider
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 18/03/2009
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3. Avaliação de modelos de regressão não linear na cinética de liberação de potássio de resíduos orgânicos / Evaluation nonlinear regression models on the potassuim kinetic release from organic residues
Potassium (K) is required in great amounts by crops, but its availability in Brazilian soils is less than its demand. Its supply can be efficiently made from organic sources when we know the pattern of release. Nonlinear models are appropriate in these situations since then estimate quantities of practical interest, and they have goodness of fit.
Publicado em: 2009
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4. Uso do Estimador de Razão Generalizado na condução do inventário florestal
O presente trabalho teve como objetivo principal, propor alternativas as estimativas atuais na condução do Inventário Florestal com base no Estimador de Razão Generalizado, que possibilita um aumento da intensidade amostral via utilização de medições simples e rápidas. Foi feito um trabalho de campo no qual foram cubadas 70 árvores numa empresa de
Publicado em: 2007
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5. Multiple comparison for binomial parameters using bootstrap / ComparaÃÃes mÃltiplas para parÃmetros binomiais utilizando bootstrap
The multiple comparisons methods and the analysis of variance are not reliable alternatives for comparing two or more binomial proportions, when the experiments have only Bernoulli trails. Although, this comparison can be made using the intensive computational techniques named infinite bootstrap. This work aimed to evaluate the performance of two binomial pr
Publicado em: 2006
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6. Estimador Bootstrap NÃo-ParamÃtrico de Curvas de SobrevivÃncia Para Dados EntomolÃgicos Com Censura Intervalar. / Non-parametric Bootstrap Estimator of survival curves for interval censored entomological data
Este trabalho teve como objetivo estimar e comparar curvas de sobrevivÃncia para dados entomolÃgicos que envolvem censura intervalar. Isso com o intuito de comparar dois tipos de alimentos artificiais (soluÃÃo aquosa de mel a 50% e soluÃÃo aquosa de frutose a 50%) usados no suprimento da necessidade alimentar de abelhas durante a entressafra (escassez
Publicado em: 2006
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7. Avaliação da condição de " tão bom quanto novo":: uma aplicação envolvendo a manutenção de motores convencionais das aeronaves Universal T-5"
After a usual preventive maintenance routine it is usually assumed that a system returns to the condition of As Good As New" (AGAN). This work uses some statistical tools to propose a methodology able to test if a system returns to the Condition of AGAN and, in the cases in which the supposition cannot be validated, to determine a coefficient reliable to mea
Publicado em: 2006
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8. EstimaÃÃo pontual e intervalar em um modelo de regressÃo Beta
In this thesis we consider the beta regression model recently proposed by Ferrari &CribariNeto (2003), which is tailored to situations where the response is restricted to the standard unit interval and has a regression structure involving regressors and unknown parameters. We derive the second order biases of the maximum likelihood estimators, and use them t
Publicado em: 2004
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9. CorreÃÃo de viÃs do estimador de mÃxima verossimilhanÃa para a famÃlia exponencial biparamÃtrica
Maximum likelihood estimators are typically biased. There are several different ways to correct this problem. The chief goal of this dissertation is to present some of them, which focus on removing the second order bias of maximum likelihood estimators in the biparametric exponential family. This may be done by analitical or numerical procedures. We will pre
Publicado em: 2004
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10. InferÃncia em modelos heteroscedÃsticos na presenÃa de pontos de alavanca
The chief goal of this thesis is to study the finite-sample behavior of different heteroskedasticity- consistent covariance matrix estimators, under both constant and unequal error variances. We consider the estimator proposed by Halbert White (HC0), its variant known as HC3, and Wuâs (1986) weighted bootstrap estimator. Recently proposed estimators, such a
Publicado em: 2003
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11. VALUE AT RISK A COMPARISON OF METHODS TO CHOOSE THE SAMPLE FRACTION IN TAIL INDEX ESTIMATION OF GENERALIZED EXTREME VALUE DISTRIBUTION / VALOR EM RISCO UMA COMPARAÇÃO ENTRE MÉTODOS DE ESCOLHA DA FRAÇÃO AMOSTRAL NA ESTIMAÇÃO DO ÍNDICE DE CAUDA DE DISTRIBUIÇÕES GEV
Value at Risk -VaR- is already part of the toolkit of financial analysts assessing market risk. In order to implement VaR it is needed to estimate low quantiles of the portfolio returns distribution. Traditional methodologies combine a normal conditional distribution together with ARCH type models to accomplish this goal. Albeit well succeed in evaluating ri
Publicado em: 2002
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12. BOOTSTRAP IMPLEMENTATION IN THE PARAMETERS ESTIMATION OF ARFIMA MODELS AND MONTECARLO SIMULATIONS / IMPLEMENTAÇÃO DE BOOTSTRAP NA ESTIMAÇÃO DO PARÂMETRO D EM MODELOS ARFIMA E SIMULAÇÃO MONTECARLO
This thesis treats features, properties, utility and performance of the use of bootstrap, a resample techique, in the estimation of a parameter related to long memory in times. Among other things, we estimate the standard deviation of the parameter estimator and define a null hypothesis test for the parameter. With bootstrap, we can get large sample properti
Publicado em: 1997