Browniano Motion
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1. Target Search for Transcription Factors on DNA Chains
RESUMO Entre muitas estruturas presentes nas células dos seres vivos, existem proteínas chamadas fatores de transcrição (FT) que são responsáveis por inibir ou promover a transcrição do ADN. Para realizar sua função, os fatores de transcrição executam buscas aleatórias ao redor do citoplasma (para células procarióticas) e ao longo da cadeia de
TEMA (São Carlos). Publicado em: 16/09/2019
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2. TIMING EVALUATION FOR IPOS: A REAL OPTIONS APPROACH WITH SIMULATION / AVALIAÇÃO DO TIMING DA ABERTURA DE CAPITAL: UMA ABORDAGEM PELA TEORIA DE OPÇÕES REAIS E SIMULAÇÃO
O objetivo deste trabalho é determinar o melhor timing para a abertura de capital de empresas fechadas. Empresas fechadas detêm a opção de abertura de capital por tempo indeterminado deixando a decisão nas mãos do empreendedor ou do corpo administrativo. A aplicação da teoria de opções reais neste contexto tem como objetivo valorar a flexibilidade
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 13/08/2012
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3. Aplicações do cálculo estocástico à análise complexa / Applications of Stochastic Calculus to Complex Analysis
Nesta dissertação desenvolvemos o Cálculo Estocástico para provar teoremas clássicos de Análise Complexa, em particular, o pequeno teorema de Picard.
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 05/03/2012
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4. Estudo da dinâmica de partículas brownianas quânticas / Study of the dynamics of quantum brownian particles
Usamos o modelo "sistema-mais-reservatório" para estudar a dinâmica quântica de um sistema de duas partículas imersas em um reservatório em equilíbrio térmico. Analisamos as consequências, para o caso de duas partículas, de usarmos uma extensão direta do modelo usado para uma partícula. Em particular, enfatizamos que uma modelagem adequada do cont
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 12/12/2011
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5. Movimento browniano com respeito a métricas riemannianas dependendo do tempo e aplicações ao fluxo de curvatura média / Brownian motion with respect to riemannian metrics depending on time and applications to the mean curvature flow
Neste trabalho estudamos o movimento Browniano, sobre uma variedade Riemanniana munida de métricas que variam com respeito ao tempo. Tratamos brevemente os conceitos de semimartingale, equações diferenciáveis estocásticas e processos de difusão sobre variedades diferenciáveis. Apresentamos a construção clássica do movimento Browniano sobre uma vari
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 25/04/2011
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6. Solução exata da equação de Kramers para uma partícula Browniana carregada sob ação de campos elétrico e magnético externos e aplicações à hidrotermodinâmica / Exact solution of Kramers equation for a charged Brownian particle under the action of external electric and magnetic fields and applications to the hydrothermodynamics
Após apresentarmos uma revisão dos principais modelos teóricos para o movimento Browniano, consideramos em particular o caso de uma partícula Browniana carregada sob ação de campos elétrico e magnético. A obtenção de uma solução analítica para este caso, resolvendo a equação de Kramers para a distribuição de probabilidades de uma partícula
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 10/12/2010
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7. Testing the presence of a Brownian component in semimartingale processes / Testando a presença do componente browniano em processos semimartingales
This paper attempts to test the presence of Brownian motion, ie a continuous component in semimartingales processes. We study procedures that allow to decide whether Brownian motion is actually present or whether it could be withdrawn in favor of a pure jump process with infinite activity. We used two statistical tests proposed in the article: Ait-Sahal and
Publicado em: 2010
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8. Movimento browniano, integral de Itô e introdução às equações diferenciais estocásticas
Este texto apresenta alguns dos elementos básicos envolvidos em um estudo introdutório das equações diferencias estocásticas. Tais equações modelam problemas a tempo contínuo em que as grandezas de interesse estão sujeitas a certos tipos de perturbações aleatórias. Em nosso estudo, a aleatoriedade nessas equações será representada por um termo
Publicado em: 2010
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9. Integral estocástica e aplicações / Stochastic Integral and Applications
O aumento pelo interesse na teoria de integração estocástica é, basicamente, consequência da acirrada competição para entender, desenvolver e aplicar a matemática subjacente ao mercado mobiliário. Neste trabalho desenvolvemos, de maneira didática e visando aplicações, tal teoria. Para tanto, começamos apresentando um desenvolvimento cuidadoso da
Publicado em: 2009
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10. Entangled Brownian particles / Particulas Brownianas emaranhadas
This work consists in a study of entanglement in open quantum systems, within the brownian particles model. The interest comes from the possibility of understanding the mechanisms that lead the environment to create or to keep entanglement between quantum systems and not only make them lose energy or coherence. We start by making a review of the meaning of e
Publicado em: 2009
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11. ANALISE DA DINAMICA DE PARTICULAS BROWNIANAS INTERAGENTES A PARTIR DE REDES DE MAPAS ACOPLADOS
The Brownian motion is one important topic of the non-equilibrium statistical mechanics and it is related to many natural phenomena. The first observations and theories on this motion were essential for understand the microscopic behavior of the nature and its influence on macroscopics observables. In this dissertation, we studied the dynamics of a system co
Publicado em: 2009
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12. PRECIFICATION OF MANAGERIAL FLEXIBILITY IN GTL PLANTS USING THE METHODOLOGY OF REAL OPTIONS / PRECIFICAÇÃO DE FLEXIBILIDADES GERENCIAIS EM PLANTAS GTL UTILIZANDO A METODOLOGIA DE OPÇÕES REAIS
O objetivo da presente dissertação é capturar o valor da opção de parada temporária que uma planta GTL oferece em cenários econômicos desfavoráveis para mantê-la operando. Desta forma, o autor considera que a metodologia das opções reais é a mais indicada para avaliar tal flexibilidade, sendo assim, o objetivo principal deste estudo é a anális
Publicado em: 2008