Cointegracao Nao Parametrica
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1. Câmbio real do Brasil : determinantes de longo prazo : evidências a partir de testes não paramétricos de cointegração e de tendência não linear comum
O trabalho procura investigar a existência de relação de cointegração entre a Taxa de Câmbio Real (CRER), Passivo Externo Líquido (PEL), Termos de Troca (TOT) e um fator de produtividade (BS), utilizando um teste não paramétrico proposto por Bierens (1997), aplicado a uma amostra de dados para EUA e Brasil que cobre o período de 1980 a 2010. Para o
Publicado em: 15/08/2011
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2. Análise Empírica da existência do Fenômeno da Curva J para a Economia Brasileira
O presente trabalho tem como principal objetivo testar a existência do fenômeno comumente descrito na teoria econômica como curva J que se caracteriza pela piora dos saldos comerciais no curto prazo após um episódio de depreciação real do câmbio. Dada a dificuldade na definição de eventos de depreciação/desvalorização do câmbio, ainda que os t
Publicado em: 04/07/2007