Cupom Cambial
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1. Avaliação empírica do teorema da paridade coberta de juros entre o real brasileiro e o dólar americano (2008-2013)
Resumo: Em contraste com a vasta evidência internacional em favor da validade da Paridade Coberta de Juros (CIP), a escassa literatura nacional encontra dificuldades para confirmar tal condição na economia brasileira.Neste trabalho,a validade da CIP entre o Real brasileiro e o Dólar americano é testada para o período de 2008 a 2013, a partir de dados d
Nova econ.. Publicado em: 2018-04
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2. Um teste de paridade coberta de juros, ajustada por prêmio de risco, para a economia brasileira entre 2007 e 2010
O conceito de paridade coberta de juros sugere que, na ausência de barreiras para arbitragem entre mercados, o diferencial de juros entre dois ativos, idênticos em todos os pontos relevantes, com exceção da moeda de denominação, na ausência de risco de variação cambial deve ser igual a zero. Porém, uma vez que existam riscos não diversificáveis,
Publicado em: 07/02/2012
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3. Emissões de eurobonds tem impacto no cupom cambial?
Este estudo tem por objetivo estimar o impacto do fluxo de emissões corporativas brasileiras em dólar sobre o cupom cambial. Podemos entender o cupom cambial, sob a ótica da Paridade Coberta da Taxa de Juros, como resultado de dois componentes: Taxa de juros externa (Libor) e Risco País. Desvios adicionais sobre a Paridade podem ser explicados por divers
Publicado em: 11/01/2011
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4. Curva a termo para o risco de conversibilidade: uma abordagem utilizando o diferencial de juros / Convertibility risk yield curve: an approach using the interest spread
This paper has the purpose of explaining the fluctuation of the convertibility risk (spread) through an alternative to the commonly used on the literature, exchange rate parity differential (DPC) measurement. The Brazilian convertibility risk will be calculated as the differential between the interest rate in dollars paid in Brazil and interest rate in dolla
Publicado em: 2009
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5. Análise da curva de cupom cambial brasileira: uma aplicação da análise de componentes principais com enfâse em sua utilização para imunização de carteiras
Na presente dissertação foi apresentada, pela primeira vez para o mercado brasileiro, uma aplicação da análise de componentes principais para a identificação dos fatores que influenciam o comportamento da estrutura temporal de cupom cambial brasileira, tendo como amostra cotações de ajuste dos contratos futuros de DDI e de FRA (Forward Rate Agreemen
Publicado em: 08/11/2006
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6. INVESTMENT FUNDS INDEXED TO THE US$ IN BRASIL A STUDY OF THEIR BEHAVIOUR IN THE PERIOD FROM JUN/2000 THRU JUL/2001 / FUNDOS REFERENCIADOS AO DÓLAR NO BRASIL: ESTUDO SOBRE SEU COMPORTAMENTO NO PERÍODO DE JUNHO/2000 A JUNHO/2001
The object of this study were the Investment Funds Indexed to the Dollar available to the general investor in the Brazilian market, from July/2000 to June/2001. In order to analyse their behaviour, the study discussed the theoretical background of the return rate curve for dollar related assets in Brazil and how it impacts their negotiations, by producing tw
Publicado em: 2001