Diferencial De Taxa De Juros
Mostrando 1-12 de 31 artigos, teses e dissertações.
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1. Current equilibrium exchange rate: methodology and estimations for Latin American countries
RESUMO Este artigo propõe uma metodologia para a estimação da taxa de câmbio de equilíbrio em conta-corrente - a taxa de câmbio que garante o equilíbrio intertemporal da conta-corrente de um país. Além disso, a metodologia é testada através de técnicas econométricas apropriadas (Modelos VECM) para Argentina, Brasil, Chile e Colômbia, usando dad
Brazilian Journal of Political Economy. Publicado em: 2022
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2. Ajuste da taxa de câmbio à paridade coberta da taxa de juro no Brasil
Resumo Este artigo analisa o ajustamento da equação da paridade coberta da taxa de juros para a relação entre a moeda brasileira e o dólar americano. O objetivo é avaliar a resposta de curto prazo das taxas de câmbio à vista e futura aos choques no diferencial de juros e no risco país. A investigação econométrica mostra que o ajustamento da parid
Nova econ.. Publicado em: 2020-01
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3. Uma avaliação acerca da falha empírica do teorema da paridade descoberta da taxa de juros entre o Real e o Dólar
Resumo Este artigo testa a validade do teorema da paridade descoberta de juros para os dados da economia brasileira no período de 2000 a 2014. Nossos resultados corroboram a não validade empírica, conhecida na literatura como de UIP Failure ou Forward Premium Puzzle. O coeficiente do diferencial de juros estimado por um modelo GARCH apresenta sinal negati
Econ. soc.. Publicado em: 2017-08
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4. Previdência e Taxa de Juros no Brasil
O presente trabalho relaciona a alta taxa de juros real brasileira com o elevado gasto em previdência sob um regime de repartição. Para tanto, utilizamos uma versão padrão do modelo de gerações sobrepostas, com um regime de previdência misto (isto é, parte capitalização e parte repartição). O modelo é calibrado para a economia brasileira no per
Rev. Bras. Econ.. Publicado em: 2016-09
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5. Fluxo de capitais, diferencial de juros e o modelo de crescimento com restrição no balanço de pagamentos: uma perspectiva teórica
Resumo: O trabalho tem como objetivo contribuir para o debate em torno do crescimento econômico de longo prazo, esclarecendo aspectos dos modelos de crescimento com restrição no Balanço de Pagamentos (BP). Formalizamos um modelo teórico em que o investimento externo direto é diferenciado do investimento em carteira na determinação da taxa de crescime
Nova econ.. Publicado em: 2016-04
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6. Dívidas corporativas brasileiras : emitir no mercado interno ou no externo?
Esse trabalho tem como objetivo encontrar os principais motivadores e/ou influenciadores para a emissão de bonds corporativos de empresas brasileiras fora do País. Foram analisadas 1.298 lançamentos de títulos de renda fixa, de janeiro de 1995 a julho de 2012, no mercado nacional e no exterior. A partir de uma análise biprobit, verificou-se que os prin
Publicado em: 29/01/2013
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7. Um teste de paridade coberta de juros, ajustada por prêmio de risco, para a economia brasileira entre 2007 e 2010
O conceito de paridade coberta de juros sugere que, na ausência de barreiras para arbitragem entre mercados, o diferencial de juros entre dois ativos, idênticos em todos os pontos relevantes, com exceção da moeda de denominação, na ausência de risco de variação cambial deve ser igual a zero. Porém, uma vez que existam riscos não diversificáveis,
Publicado em: 07/02/2012
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8. CARRY TRADE AND INTEREST RATE DIFFERENTIAL: EMPIRICAL ANALYSIS IN BRAZIL / CARRY TRADE E DIFERENCIAL DE JUROS: ANÁLISE EMPÍRICA NO BRASIL
A teoria da paridade da taxa de juros relaciona os mercados cambiais com os mercados financeiros internacionais. A paridade descoberta da taxa de juros considera que a rentabilidade esperada dos títulos domésticos e estrangeiros é a mesma; no entanto, diversos testes empíricos demonstraram que esta teoria não é válida no curto prazo. Esta não-verific
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 23/08/2011
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9. Taxa de câmbio real da economia brasileira: 1999-2010
Este trabalho, com base na literatura teórica e empírica que trata da taxa de câmbio real, tem como objetivo investigar, por meio da estimação de um modelo de correção de erros, as principais variáveis que afetaram a taxa de câmbio real no período 1999/2010. A amostra utilizada começa com a implementação do regime de metas de inflação pelo Ban
Publicado em: 30/05/2011
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10. Emissões de eurobonds tem impacto no cupom cambial?
Este estudo tem por objetivo estimar o impacto do fluxo de emissões corporativas brasileiras em dólar sobre o cupom cambial. Podemos entender o cupom cambial, sob a ótica da Paridade Coberta da Taxa de Juros, como resultado de dois componentes: Taxa de juros externa (Libor) e Risco País. Desvios adicionais sobre a Paridade podem ser explicados por divers
Publicado em: 11/01/2011
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11. Abordagem discreta para a dinâmica da taxa Selic-meta
O presente artigo utiliza abordagem discreta não estacionaria para modelar taxa de juros no Brasil. O diferencial está em abordar o problema em termos das decisões de alta, baixa ou manutenção da taxa Selic tomadas pelo Copom como uma decisão discreta ao invés de contínua. O modelo proposto se mostra parcimonioso e capaz de prever 83% das decisões d
Economia Aplicada. Publicado em: 2011-06
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12. Tópicos em percolação de longo alcance
O problema da ruína tem sido amplamente investgado suposições para o processo estocástico que modela as reservas de uma companhia de seguros. O foco desta dissertação consiste em estudar uma das mais importantes partes da matemática atuarial, a qual é conhecida como Teoria da Ruína, dando Ênfase ao cálculo da probabilidade de ruína de uma segurad
Publicado em: 2011