Dow Jones
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1. HIGH-ORDER MULTIVARIATE MARKOV CHAIN APPLIED IN DOW JONES AND IBOVESPA INDEXES
ABSTRACT In this paper we analyzed the probabilities of transitions of state between Ibovespa and Dow Jones indexes using High-order Multivariate Markov Chain. While the stock market may be profitable, the existence of risks can lead to large losses. A mathematical model capable of considering different sources can aid in decision making. This model can work
Pesqui. Oper.. Publicado em: 09/05/2019
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2. Modelagem da volatilidade condicional incorporando o período não regular do pregão ao modelo APARCH
RESUMO O estudo busca avaliar como os períodos after-market e pré-abertura impactam a estimação da volatilidade condicional de um dia à frente. A volatilidade tem bastante destaque nos estudos de finanças, pois é parâmetro fundamental na precificação de derivativos, gestão de portfólios e de risco. Os resultados são relevantes para que agentes d
Rev. contab. finanç.. Publicado em: 01/11/2018
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3. Sustentabilidade corporativa e criação de valor: o caso “Dow Jones Sustainability Index”
Resumo A escolha de uma empresa para fazer parte da listagem do DJSI gera uma série de expectativas quanto aos benefícios advindos dessa conquista. Espera-se que o investimento no desenvolvimento sustentável e a consequente inclusão da empresa nesse seleto grupo traga benefícios econômicos e estratégicos refletidos na valorização da empresa no merc
Gest. Prod.. Publicado em: 06/08/2018
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4. O estudo das propriedades multifractais de séries temporais financeiras. / The study of multifractal properties of financial time series.
Séries temporais financeiras, como índices de mercado e preços de ativos, são produzidas por interações complexas dos agentes que participam do mercado. As propriedades fractais e multifractais destas séries fornecem evidências para detectar com antecedência a ocorrência de movimentos bruscos de mercado (crashes). Tais evidências são obtidas ao a
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 01/03/2012
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5. Impactos do índice Dow Jones, commodities e câmbio sobre o Ibovespa: uma análise do efeito contágio
O objetivo da pesquisa é avaliar a existência do efeito contágio do índice Dow Jones, preços das commodities e taxa de câmbio sobre a trajetória do Ibovespa no período 1999-2010, além de verificar as relações de longo prazo entre as variáveis. O marco teórico baseia-senoefeito contágio, em que ocorre a propagação de perturbações no mercado
Revista de Administração Contemporânea. Publicado em: 2012-08
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6. Decomposição de ondaletas, análise de volatilidade e correlação para índices financeiros
Acontecimentos recentes no ambiente financeiro internacional suscitaram algumas questões relacionadas à inter-relação e interdependência dos diversos mercados ao longo do globo e seus graus de integração. Nesse sentido, este artigo propõe uma análise de variância e correlação para índices financeiros como o Dow Jones Industrial, o Ibovespa e o E
Estudos Econômicos (São Paulo). Publicado em: 2011-06
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7. Impacto do ISE no valor de empresa obtido pelo modelo Ohlson
Diversas bolsas de valores (BM&FBOVESPA, Bolsa de Nova York, Bolsa de Londres, entre outras) estão ampliando suas ofertas de investimentos socialmente responsáveis. Pode-se justificar tal fato pelo aumento da procura desse tipo de investimento. Os índices de sustentabilidade empresarial como o ISE - índice de sustentabilidade empresarial ou DJSI - Dow Jo
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 10/09/2010
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8. Teoria das ondas de elliott: uma aplicação ao mercado de ações da bm&fbovespa
Os preços dos ativos negociados em bolsas de valores, assim como qualquer outro tipo de commodity do mercado financeiro, oscilam naturalmente com a procura por esses produtos. Essas oscilações, juntamente com a assimetria das informações acerca dos preços desses produtos geram processos de volatilidade. Charles Dow, no início do século XX criou índi
Publicado em: 2010
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9. Análise de fatores econômicos no desempenho de ações da BOVESPA
Esta pesquisa tem o objetivo de analisar a influência de fatores econômicos no retorno de 45 ações da Bovespa para o período de dezembro de 2005 à fevereiro de 2008. O método utilizado no trabalho é a análise de regressão múltipla, sendo as variáveis independentes os índices I-Bovespa e Dow Jones, a taxa selic, a cotação do dólar, preço do p
Publicado em: 2010
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10. Eco-eficiencia e eco- efetividade como direcionadores de geração de valor em projetos
Este trabalho objetivou utilizar a metodologia de análise clínica para verificar se as empresas multinacionais com operação no Brasil aplicam os conceitos de eco-eficiência e eco-efetividade como direcionadores de valor para a aprovação de projetos. A metodologia geração de valor sustentável para o acionista desenvolvida por Hart e Milstein (2003)
Publicado em: 30/11/2009
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11. Cópulas : uma alternativa para a estimação de modelos de risco multivariados
Dentre os principais desafios enfrentados no cálculo de medidas de risco de portfólios está em como agregar riscos. Esta agregação deve ser feita de tal sorte que possa de alguma forma identificar o efeito da diversificação do risco existente em uma operação ou em um portfólio. Desta forma, muito tem se feito para identificar a melhor forma para se
Publicado em: 26/01/2009
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12. Cointegração e descoberta de preços de ADR brasileiros
Este trabalho examina a formação dos preços de papéis brasileiros negociados na New York Stock Exchange [NYSE] através de American Depositary Receipts [ADRs]. Verificou-se se os preços dos pares ação-ADR possuem tendência comum de longo prazo, isto é, se suas séries cointegram e, além disso, quantificou-se a contribuição de cada ativo (ADR e a�
Revista de Administração Contemporânea. Publicado em: 2009-06