Erros Auto Regressivos
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1. Aplicação da análise espacial na avaliação de experimentos de seleção de clones de laranjeira Pêra
Em experimentos de competição de cultivares de citros, geralmente são utilizados muitos tratamentos, o que requer o emprego de grandes blocos e parcelas com poucas plantas. Tem sido debatido que, nessas condições, pode ocorrer a correlação entre parcelas vizinhas, violando assim a pressuposição de erros independentes da análise de variância. O pre
Cienc. Rural. Publicado em: 13/11/2012
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2. Fatores macroeconômicos e a eficiência informacional no no mercado acionário brasileiro: uma abordagem por meio de vetores auto-regressivos.
Este estudo tem como propósito testar a eficiência informacional no mercado acionário brasileiro, através do comportamento de curto e longo prazo entre variáveis macroeconômicas, representadas por taxa de câmbio, taxa de juros, inflação, risco país, atividade econômica e oferta monetária, em comparação ao Índice da Bolsa de Valores de São Pau
Publicado em: 2009
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3. Integração de modelos econométrico e de insumo-produto para previsões de longo prazo da demanda de energia no Brasil
Este trabalho apresenta um modelo tipo econométrico+insumo-produto para previsões de longo prazo do consumo de energia por setor de atividade no Brasil. São feitas previsões anuais para 2005-2010. A metodologia integra modelos econométricos de séries temporais com modelos de insumo-produto. Um resultado relevante obtido é a conexão entre modelos veto
Estudos Econômicos (São Paulo). Publicado em: 2008-12
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4. Modelo logístico difásico no estudo do crescimento de fêmeas da raça Hereford
Este trabalho teve como objetivo comparar modelos logísticos difásicos ponderados aplicados ao estudo de curvas de crescimento de fêmeas Hereford com três diferentes estruturas de erros: erros independentes (EI), auto-regressivos de primeira ordem (AR (1)) e auto-regressivo de segunda ordem (AR (2)) a dados de peso-idade de 55 fêmeas da raça Hereford a
Ciência Rural. Publicado em: 2008-10
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5. Monetary and exchange rate shocks under floating exchange regimes in the Mercosur member countries / Choques monetários e cambiais sob regimes de câmbio flutuante nos países membros do Mercosul
Esta tese analisa o comportamento das economias dos quatro países membros do Mercosul (Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai) sob o funcionamento de regimes de câmbio flutuante, que substituíram os regimes de câmbio mais rígidos a partir do final da década de 1990. O objetivo consiste em verificar se, sob regimes de câmbio flutuante, há sinais de con
Publicado em: 2008
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6. Three essays on applied macroeconometrics / Três ensaios sobre macroeconometria aplicada
Os três artigos que compõem esta Tese possuem em comum a utilização de técnicas macroeconométricas para a investigação de problemas específicos. Embora no campo da macroeconometria os modelos do tipo Vetores Auto Regressivos (VAR) costumam ser uma das principais ferramentas utilizadas, muitas vezes precisamos complementar esta abordagem por outras t
Publicado em: 2008
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7. Um modelo de degradabilidade in situ: heterogeneidade de variâncias e erros correlacionados
Os modelos de degradação mostram um comportamento não-linear e a seleção de um modelo para descrever a degradabilidade depende da coerência deste com os eventos biológicos. Objetivou-se avaliar o comportamento dos parâmetros do modelo de degradação proposto por Mertens & Loften ajustado aos resultados de um ensaio de degradabilidade in situ. O expe
Scientia Agricola. Publicado em: 2007-10
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8. Curvas de crescimento difÃsicas de fÃmeas Hereford com erros auto-regressivos e heterogeneidade de variÃncias / Difasic growth curves of Hereford females with auto-regressive errors and heterogenety of variances.
In the present study, the models of non-linear Difasic Logistic and Difasic Gompertz were adjusted, both weighed by the inverse of the variance with three different errors structures: independent errors (IE), first-class auto-regressive (AR (1)) and second-class auto-regressive (AR (2)) to weight-age data of 55 females of the Hereford race, raised in the Bag
Publicado em: 2007
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9. Dívida pública brasileira 1995-2005: alongamento e perfil de indexação
ABSTRAT The purpose of this study is to present and discuss the main impacts the indexation profile and the term-structure of the public debt may inflict on the debts trajectory. The main result of the study suggests that there may exist a vicious circle stemming from the relationship between the rise of the short-term interest rate of the Brazilian economy
Publicado em: 2007
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10. ESTIMANDO UM MODELO VAR PARA A ESTRUTURA A TERMO DA TAXA DE JUROS NO BRASIL / ESTIMATING VAR MODELS FOR THE TERM STRUCTURE OF INTEREST RATES
Nessa dissertação seguimos o artigo de Evans e Marshall (1998) e propomos novas abordagens para modelar o desenvolvimento conjunto de variáveis macroeconômicas e retornos de títulos de renda fixacom diversas maturidades. Os modelos são estimados e comparados com outros, já tradicionais na literatura, baseados em modelos auto- regresivos univariados ou
Publicado em: 2006
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11. EstimaÃÃo do Tempo de LatÃncia em um Modelo NÃo-linear de Degradabilidade in situ / Parameters estimation in the model for in situ degradability of Mertens and Loften
Ojetivou-se avaliar o comportamento dos parÃmetros do modelo de degradaÃÃo proposto por Mertens &Loften (1980) ajustado aos resultados de um ensaio de degradabilidade in situ. o experimento avaliou o resÃduo potencialmente degradÃvel da fibra em detergente neutro (FDN) da gramÃnea coast-cross (Cynodon dactylon x Cynodon nlemfunensis) submetida a trÃs
Publicado em: 2005