Estimador De Media Truncada
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1. Frequency domain analysis of core inflation measures for Brazil
O presente artigo analisa as propriedades de duas medidas clássicas para o núcleo de inflação, a saber: o estimador de média truncada e a medida baseada num VAR estrutural. O artigo também investiga uma pequena modificação na definição do estimador de média truncada, potencialmente capaz de melhorar sua capacidade de filtrar ruídos de alta freqü
Estudos Econômicos (São Paulo). Publicado em: 2005-03
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2. O núcleo da inflação como a tendência comum dos preços
Nos últimos anos, diversos bancos centrais adotaram o regime de metas de inflação, dando início a um intenso debate sobre que medida de inflação adotar. Esse debate reflete a suspeita de que os índices de inflação tradicionais possam ser excessivamente ''nervosos'', no sentido de não discriminar entre choques de preços generalizados e idiossincrá
Revista Brasileira de Economia. Publicado em: 2002