Estimador Nao Viesado
Mostrando 1-8 de 8 artigos, teses e dissertações.
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1. Inflação implícita e o prêmio pelo risco: uma alternativa aos modelos VAR na previsão para o IPCA
O presente artigo avalia, para o caso brasileiro, se a inflação implícita extraída dos títulos de renda fixa constitui um estimador não viesado da inflação ao consumidor, medida pelo IPCA. Nossas estimativas sugerem que as break-even inflation rates - ou simplesmente BEIRs - trazem informação relevante a respeito da inflação futura, especialmente
Estud. Econ.. Publicado em: 2013-12
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2. Do inflation-linked bonds contain information about future inflation?
Há uma crença generalizada de que títulos indexados a inflação são uma fonte de informação sobre a inflação futura. Neste artigo, nós estudamos essa questão analisando a relação entre a break-even inflation (diferença entre as taxas nominai e reais) e a inflação futura. A base de dados é extraída de títulos do tesouro brasileiro cobrindo
Rev. Bras. Econ.. Publicado em: 2013-06
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3. Estimadores de componentes de variancia em delineamento de blocos aumentados com tratamentos novos de uma ou mais populacoes.
O objetivo do trabalho foi comparar, por meio de simulação, as estimativas de componentes de variância produzidas pelos métodos ANOVA (análise da variância), ML (máxima verossimilhança), REML (máxima verossimilhança restrita) e MIVQUE(0) (estimador quadrático não viesado de variância mínima), no delineamento de blocos aumentados com tratamentos
Pesquisa Agropecuaria Brasileira. Publicado em: 2011
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4. Volatilidade implícita das opções de ações: uma análise sobre a volatilidade futura
O objetivo desse trabalho é avaliar a capacidade de previsão do mercado sobre a volatilidade futura a partir das informações obtidas nas opções de Petrobras e Vale, além de fazer uma comparação com modelos do tipo GARCH e EWMA. Estudos semelhantes foram realizados no mercado de ações americano: Seja com uma cesta de ações selecionadas ou com rel
Publicado em: 06/04/2010
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5. Volatilidade implícita das opções de ações : uma análise sobre a capacidade de previsão do mercado sobre a volatilidade futura
O objetivo desse trabalho é avaliar a capacidade de previsão do mercado sobre a volatilidade futura a partir das informações obtidas nas opções de Petrobras e Vale, além de fazer uma comparação com modelos do tipo GARCH e EWMA. Estudos semelhantes foram realizados no mercado de ações americano: Seja com uma cesta de ações selecionadas ou com rel
Publicado em: 28/01/2010
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6. Normal Backwardation é Normal no Mercado Futuro Brasileiro / Normal Backwardation: Is it Normal in the Brazilian Futures Market?
The resarch tests whether what Keynes coined as normal backwardation is a feature of the Brazilian futures market. Four futures contracts which trade at BM&F Bolsa de Mercadorias e Futuros have been studied, namely, Ibovespa index futures contract, American dollar futures contract, cattle futures contract, and coffee futures contract. The study covers the
Publicado em: 24/11/2005
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7. Uma anÃlise da eficiÃncia dos mercados futuros agrÃcolas brasileiros
Este estudo teve o intuito de verificar a eficiÃncia do mercado futuro de commodities agrÃcolas no Brasil. Foram utilizados contratos futuros de trÃs commodities negociados na BM&F(aÃÃcar, cafà e milho) apÃs o plano real de 1995 a 2003, perÃodo em que houve um grande crescimento na negociaÃÃo desses contratos. Considerando que a hipÃtese de um mer
Publicado em: 2003
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8. Estimadores de componentes de variância em delineamento de blocos aumentados com tratamentos novos de uma ou mais populações
O objetivo do trabalho foi comparar, por meio de simulação, as estimativas de componentes de variância produzidas pelos métodos ANOVA (análise da variância), ML (máxima verossimilhança), REML (máxima verossimilhança restrita) e MIVQUE(0) (estimador quadrático não viesado de variância mínima), no delineamento de blocos aumentados com tratamentos
Pesquisa Agropecuária Brasileira. Publicado em: 2001-09