Estrategias De Alocacao De Ativos
Mostrando 1-12 de 12 artigos, teses e dissertações.
-
1. Investment fund selection techniques from the perspective of Brazilian pension funds
RESUMO O objetivo deste artigo foi avaliar a efetividade de técnicas de seleção de fundos de investimentos sob a ótica dos fundos de pensão brasileiros. Estratégias de asset liability management (ALM) e liability driven investment (LMI) são usualmente adotadas para direcionar o gestor do fundo de pensão em relação à alocação estratégica em clas
Revista Contabilidade & Finanças. Publicado em: 2022
-
2. Gestão de Carteiras sob Múltiplos Regimes: Estratégias que Performam Acima do Mercado
RESUMO Contexto: modelos de múltiplos regimes econômicos para alocação de ativos sob a função utilidade estocástica diferencial não constavam na literatura até o modelo de Campani, Garcia e Lewin (2020). Esta função está na fronteira do conhecimento pois, mais realisticamente que as demais, separa os principais parâmetros de risco do investidor
Rev. adm. contemp.. Publicado em: 2020-07
-
3. Caixa, BB e BNDES Notas sobre sua evolução patrimonial recente
Resumo Este artigo tem como objetivo avaliar as estratégias de atuação da Caixa Econômica Federal, do Banco do Brasil e do BNDES entre os anos 2000 e 2015, por meio da análise da evolução de suas posições patrimoniais. Para tanto, foram utilizados os dados disponibilizados no Banco Central do Brasil - com destaque para a série Balancetes, mais deta
Econ. soc.. Publicado em: 2020-04
-
4. Tratamento antirretroviral em pacientes multiexperimentados: revisão sistemática de uma década de terapia otimizada
INTRODUÇÃO: A terapia antirretroviral (TARV) para pacientes apresentando infecção pelo HIV-1 multirresistente abrange ensaios clínicos randomizados (ECR) avaliando esquemas otimizados de base (EOB) utilizados nos últimos 10 anos. OBJETIVO: Revisão sistemática das evidências de eficácia e segurança das estratégias de TARV incluindo EOB em paciente
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 2012
-
5. Alocação de ativos através de estratégias momentum utilizando máximas de 52 semanas
Foram comparados os resultados de quatro estratégias de investimento associadas ao efeito momentum que utilizam a cotação máxima dos ativos nas últimas 52 semanas como critério de escolha das ações. Os resultados das estratégias foram comparados entre si e também em relação ao IBOVESPA no período de 03/01/2000 e 01/07/2010. Em todas elas é enco
Publicado em: 25/05/2011
-
6. Estratégia de controle robusto para filtro ativo paralelo sem detecção de harmônicos de correntes
Resumo: As estratégias de controle convencionais de filtros ativos de potência paralelos (FAPP) empregam esquemas de detecção de harmônicos em tempo real, usualmente implementados com filtros digitais. Isso aumenta o número de sensores na estrutura do filtro, o que resulta em altos custos. Além disso, esses esquemas de detecção introduzem atrasos qu
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 11/02/2011
-
7. Estratégias de Alocação versus Diversificação Simples: Estudo Comparativo do Mercado de Ações Brasileiro / Asset Allocation versus Naive Diversification: Comparative Study of the Brazilian Stock Markets
The paper aims to evaluate the performance of portfolios optimization strategies in relation to naive 1/N portfolio for the Brazilian stock markets. The results indicate that no optimization strategy outperforms the naive portfolio in terms of Sharpe ratio and certaintyequivalent return. Although allocation errors were little on average for the observed peri
Publicado em: 2010
-
8. Inovação e melhoria nas facilidades e desempenho operacional / Innovation and improvement in facilities and operational performance
Diversos autores apontam a inovação como uma atividade crítica para todas as empresas inseridas num contexto concorrencial, pois ela orienta a estratégica da empresa, direciona a alocação de recursos e influencia os indicadores de desempenho. Como os altos investimentos em P&D não são suficientes para assegurar o sucesso de seus produtos, o diferenci
Publicado em: 2010
-
9. Análise de desempenho e características de fundos de fundos multigestores do mercado Brasileiro no período de setembro/1998 a Agosto/2007
Esta dissertação analisa o desempenho e as características de uma parte dos atuais fundos de fundos brasileiros, os denominados multigestores, bem como o desempenho de fundos de fundos resultantes da simulação de carteiras de fundos brasileiros que utilizam várias estratégias de investimentos, conhecidos como multimercados. A diversificação através
Publicado em: 13/02/2008
-
10. An analysis of commodity futures allocation in diversified portfolios / Uma análise da alocação de contratos futuros sobre commodities em portfólios diversificados
O trabalho analisou o impacto da introdução dos contratos futuros agropecuários (de café arábica, soja, milho, açúcar cristal, etanol e boi gordo), negociados na Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros - BM&FBOVESPA, no risco e no retorno de uma carteira diversificada, composta por ações, títulos, ouro e dólar, entre agosto de 1994 e dezembro de 2
Publicado em: 2008
-
11. Alocação de ativos com modelos de volatilidade multivariada evidências com dados brasileiros / Economic gains in modeling the volatility of portfolios of stocks Brazilian case
O objetivo deste trabalho é testar se existem ganhos econômicos significantes com o uso de modelos de volatilidade condicional multivariada no processo de alocação de ativos. Avaliamos a significância econômica de se modelar a volatilidade condicional comparando o desempenho de carteiras de investimento com várias estratégias que operam ativamente a
Publicado em: 2006
-
12. FATORES DETERMINANTES DA ESTRATÉGIA DE ALOCAÇÃO DE ATIVOS DOS BANCOS COM ATIVIDADES DE VAREJO NO BRASIL / DETERMINANT FACTORS OF ASSET ALLOCATION STRATEGIES OF BANKS WITH RETAIL ACTIVITIES IN BRAZIL
Several recent papers analyze the impact of foreign bank entry on the Brazilian bank market. Some of these studies assess the impact of those entrances on domestic banks` performance, on the overall credit supply, and on other variables. Other studies emphasize the credit supply and the banks` social role as financiers of the private sector. Nevertheless, no
Publicado em: 2005