Extreme Value Theory
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1. Modelagem estatística de extremos espaciais com base em processos max-stable aplicados a dados meteorológicos no estado do Paraná / Statistical modelling of spatial extremes based on max-stable processes applied to environmental data in the Parana State
The most mathematical models developed for rare events are based on probabilistic models for extremes. Although the tools for statistical modeling of univariate and multivariate extremes are well-developed, the extension of these tools to model spatial extremes data is currently a very active area of research. Modeling of maximum values under the spatial dom
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 09/08/2012
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2. Inferencia Bayesiana para valores extremos / Bayesian inference for extremes
Iniciamos o presente trabalho apresentando uma breve introdução a teoria de valores extremos, estudando especialmente o comportamento da variável aleatória que representa o máximo de uma sequência de variáveis aleatórias independentes e identicamente distribuídas. Vemos que o Teorema dos Tipos Extremos (ou Teorema de Fisher-Tippett) constitui uma fe
Publicado em: 2010
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3. Application of theory of value-end of the nucleus and smoothing Stochastic in income distribution of the poor in the state of Cearà / AplicaÃÃo da teoria do valor extinto e suavizaÃÃo por nÃcleo estocÃstico na distribuiÃÃo de renda dos pobres no estado do CearÃ
The research of estimating of poverty in Brazil have been concentrated using the ools of statistical inference or the inefficient use of some ad hoc distributions, or hrough studies of convergence as the b-convergence and s-convergence. This work ontributed to a discussion of different methods of non-parametric statistical inference, with the aim of estimati
Publicado em: 2009
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4. O processo produtivo capitalista na agricultura e a introdução dos organismos geneticamente modificados : o caso da cultura da soja Roundup Ready (RR) no Brasil
This study brings to light the question of the introduction of genetically modified organisms (GMOs) in Brazilian agriculture, particularly soybean production. The text discusses how changes in intellectual property rights could permit the capitalistic appropriation of large amounts of socially generated plus-value in agricultural sector, and of nature too,
Publicado em: 2009
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5. EXTREME VALUE THEORY: VALUE AT RISK FOR VARIABLE-INCOME ASSETS / TEORIA DOS VALORES EXTREMOS: VALOR EM RISCO PARA ATIVOS DE RENDA VARIÁVEL
A partir da década de 90, a metodologia de Valor em Risco (VaR) se difundiu pelo mundo, tanto em instituições financeiras quanto em não financeiras, como uma boa prática de mensuração de riscos. Um dos fatos estilizados mais pronunciados acerca das distribuições de retornos financeiros diz respeito à presença de caudas pesadas. Isso torna os model
Publicado em: 2008
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6. TEORIA DOS VALORES EXTREMOS: VALOR EM RISCO PARA ATIVOS DE RENDA-FIXA / EXTREME VALUE THEORY: VALUE AT RISK FOR FIXED-INCOME ASSETS
Since the 90 decade, the use of Value at Risk (VaR) methodology has been disseminated among both financial and non-financial institutions around the world, as a good practice in terms of risks management. In spite of the fact that it does not take into account one of the most important characteristics of financial assets returns distribution - fat tails (exc
Publicado em: 2006
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7. Teoria de valores extremos e copulas : distribuição valor extremo generalizada e copulas arquimedianas generalizadas trivariadas / Extreme value theory and copulas: generalized extreme value distribution and trivariate gneralized archimedean copulas
Sob a ótica da Teoria de Cópulas, a modelagem multidimensional pode ser considerada decorrente de dois processos: estimação das funções de distribuição acumulada marginais e modelagem de uma estrutura de dependência multidimensional que age sobre tais funções de distribuição marginais, sendo esta última, denominada cópula. Neste trabalho, as f
Publicado em: 2006
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8. Modelagem estocástica em risco operacional aplicando teorias dos valores extremos
Nos últimos anos, a modelagem de risco operacional tornou-se fator crítico de sucesso para o gerenciamento de riscos em instituições financeiras. Com o advento do novo acordo de capital Basiléia II, diversos modelos de mensuração de risco operacional têm sido discutidos. Este trabalho preocupa-se em discutir métodos avançados e modernos na mensura�
Publicado em: 2006
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9. Markets of risk and the theory of the extreme values: empirical study of cases / Mercados de risco e a teoria dos valores extremos: estudo empÃrico de casos
The objective of this work is to infer the behavior of extremes values of a continuous random variable, either extreme values in the down left tail of the probability density function (pdf), like the great daily losses in financial markets investments, or extreme values in the pdf upper right tail, like some great claim sizes in the insurance industry. The E
Publicado em: 2004
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10. VALUE AT RISK A COMPARISON OF METHODS TO CHOOSE THE SAMPLE FRACTION IN TAIL INDEX ESTIMATION OF GENERALIZED EXTREME VALUE DISTRIBUTION / VALOR EM RISCO UMA COMPARAÇÃO ENTRE MÉTODOS DE ESCOLHA DA FRAÇÃO AMOSTRAL NA ESTIMAÇÃO DO ÍNDICE DE CAUDA DE DISTRIBUIÇÕES GEV
Value at Risk -VaR- is already part of the toolkit of financial analysts assessing market risk. In order to implement VaR it is needed to estimate low quantiles of the portfolio returns distribution. Traditional methodologies combine a normal conditional distribution together with ARCH type models to accomplish this goal. Albeit well succeed in evaluating ri
Publicado em: 2002
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11. EXTREME VALUE THEORY: A CONDITIONAL APPROACH FOR VALUE AT RISK ESTIMATION IN THE BRAZILIAN STOCK MARKET / A TEORIA DOS VALORES EXTREMOS: UMA ABORDAGEM CONDICIONAL PARA A ESTIMAÇÃO DE VALOR EM RISCO NO MERCADO ACIONÁRIO BRASILEIRO
The existence of fat tails is one of the striking stylized facts of financial returns distribution. This fact makes the use of traditional parametric models for Value at Risk (VaR) stimulation unsuitable for the estimation of low probability events (1% or less). This is because traditional models are based on the conditional normality assumption for financia
Publicado em: 2000
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12. A TEORIA DOS VALORES EXTREMOS: UMA ABORDAGEM CONDICIONAL PARA A ESTIMAÇÃO DE VALOR EM RISCO NO MERCADO ACIONÁRIO BRASILEIRO / EXTREME VALUE THEORY: A CONDITIONAL APPROACH FOR VALUE AT RISK ESTIMATION IN THE BRAZILIAN STOCK MARKET
Um dos fatos estilizados mais pronunciados acerca das distribuições de retornos financeiros diz respeito à presença de caudas pesadas. Isso torna os modelos paramétricos tradicionais de cálculo de Valor em Risco (VaR) inadequados para a estimação de VaR de baixas probabilidades (1% ou menos), dado que estes se baseiam na hipótese de normalidade para
Publicado em: 2000