Formula De Ito
Mostrando 1-8 de 8 artigos, teses e dissertações.
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1. Poder e seleção de termos contratuais: o caso do setor de suco de laranja brasileiro
RESUMO O objetivo é propor um modelo para explicar como os termos contratuais são selecionados na presença de poder: poder de contrato. O setor de suco de laranja ilustra a análise, indicando os efeitos do poder de contrato na organização econômica do setor. Poder de contrato é definido como a capacidade de explorar lacunas ou falhas contratuais, que
Rev. Adm. (São Paulo). Publicado em: 2016-03
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2. Aplicações do cálculo estocástico à análise complexa / Applications of Stochastic Calculus to Complex Analysis
Nesta dissertação desenvolvemos o Cálculo Estocástico para provar teoremas clássicos de Análise Complexa, em particular, o pequeno teorema de Picard.
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 05/03/2012
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3. Óxidos de ferro das fracoes areia e silte de um nitossolo desenvolvido de basalto.
Foi estudada a composição mineralógica dos óxidos de ferro das frações areia, silte e argila de cinco amostras coletadas de um perfil de um Nitossolo Vermelho desenvolvido de basaIto toleítico, localizado próximo a Tupaciguara (18 o 35 ' 33 " S; 48 o 42 ' 18 " 0), na região do Triângulo Mineiro, Minas Gerais. Porções de areia e de silte foram sub
Revista Brasileira de Ciência do Solo. Publicado em: 2011
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4. Movimento browniano, integral de Itô e introdução às equações diferenciais estocásticas
Este texto apresenta alguns dos elementos básicos envolvidos em um estudo introdutório das equações diferencias estocásticas. Tais equações modelam problemas a tempo contínuo em que as grandezas de interesse estão sujeitas a certos tipos de perturbações aleatórias. Em nosso estudo, a aleatoriedade nessas equações será representada por um termo
Publicado em: 2010
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5. Integral estocástica e aplicações / Stochastic Integral and Applications
O aumento pelo interesse na teoria de integração estocástica é, basicamente, consequência da acirrada competição para entender, desenvolver e aplicar a matemática subjacente ao mercado mobiliário. Neste trabalho desenvolvemos, de maneira didática e visando aplicações, tal teoria. Para tanto, começamos apresentando um desenvolvimento cuidadoso da
Publicado em: 2009
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6. Calculo estocastico em variedades folheadas / Stochastic calculus on foliated manifolds
We study stochastic process on foliated manifolds. First we introduce some operators, which we call foliated, and study their properties. With these objects, we define the natural processes on foliated spaces, such as foliated martingales and foliated Brownian motion. We study how they are related with the geometry of the foliation and use them to characteri
Publicado em: 2009
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7. Tempered distributions and stochastic calculus / Distribuições temperadas e calculo estocastico
In this work, we will prove an Itô formula for tempered distributions, that is, for a distribution F in S0. To achieve this, we will introduce the theory of tempered distributions and of stochastic calculus that will be needed.
Publicado em: 2008
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8. Monte Carlo methods in nonlinear filtering theory.
This thesis is focused on two basic aspects of the Control Problem: the stochastic modelling of physical systems, and Monte Carlo-based numerical approximation of the nonlinear filtering problem solution. In the first topic this thesis concerns about clarifying some issues in the mathematical modeling of continuous-time systems with Brownian motion. The hypo
Publicado em: 2006