Henstock Integral
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1. The Black-Scholes equation with impulse action / A equação de Black-Scholes com ação impulsiva
Impulsos são perturbações abruptas que ocorrem em curto espaço de tempo e podem ser consideradas instantâneas. E os mercados financeiros estão sujeitos a choques bruscos como mudanças de governos, quebra de empresas, entre outros. Assim, é natural considerarmos a ação de tais eventos na precificação de ativos financeiros. Nosso objetivo neste tra
Publicado em: 2008