Heteroscedasticidade Dados Circulares
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1. EstimaÃÃo dos parÃmetros de um cÃrculo para modelos heteroscedÃsticos de regressÃo
TÃcnicas clÃssicas de regressÃo linear assumem que os erros, que representam a componente aleatÃria do modelo, tÃm variÃncia constante, ou seja, assumem homoscedasticidade. Esta à uma suposiÃÃo bastante forte e, em grande parte dos problemas prÃticos, pouco razoÃvel. Um estimador consistente da matriz de variÃncias e covariÃncias do estimador do
Publicado em: 2006