Inflation And Interest Rate
Mostrando 1-12 de 54 artigos, teses e dissertações.
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1. ECONOMIC POLICIES AND TECHNOLOGY INNOVATION
Resumo Considerando importantes trabalhos sobre inovações como os de Schumpeter (1982), Dosi (1982) e sobremaneira Mazzucato e Penna (2016), no qual, analisaram o sistema de inovações do Brasil e apontaram como uma grande fraqueza o regime macroeconômico, este trabalho tem por objetivo analisar e discutir as relações entre variáveis macroeconômicas
Mercator (Fortaleza). Publicado em: 09/12/2019
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2. Choques Antecipados de Política Monetária, Forward Guidance e Políticas Macroeconômicas de Estabilização
Resumo O artigo avalia os efeitos do uso de Forward Guidance por parte do Banco Central do Brasil com modelos DSGE. Comparamos o efeito de uma elevação na taxa de juros previamente anunciada e crível (Forward Guidance), contra uma mesma trajetória na qual os agentes privados não acreditam que o plano ocorrerá. O resultado mostra que o choque na taxa de
Rev. Bras. Econ.. Publicado em: 22/07/2019
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3. Composição Ótima da Dívida Pública Brasileira e a Política Monetária
Resumo A gestão da dívida pública voltou a ocupar posição de destaque no debate acadêmico devido ao desequilíbrio fiscal atualmente enfrentado pelo Brasil. O objetivo desse artigo é analisar os efeitos da composição da dívida pública sobre a dinâmica da economia brasileira e sua interação com a política monetária. O modelo de Schmitt-Grohé
Rev. Bras. Econ.. Publicado em: 22/07/2019
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4. Convenções financeiras e a taxa básica de juros no Brasil: uma primeira aproximação
Financial conventions and basic interest rate in Brazil. This article discusses the thesis that the Brazilian interest rate is a convention, focusing on the basic interest rate under the inflation targeting regime. On the one hand, there are some complications involved in this debate. In order to show this, we consider the theoretical works that have been re
Brazil. J. Polit. Econ.. Publicado em: 2013-12
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5. ANÁLISE DA CAUSALIDADE E COINTEGRAÇÃO ENTRE VARIÁVEIS MACROECONÔMICAS E O IBOVESPA / ANALYSIS OF CAUSALITY AND COINTEGRATION BETWEEN MACROECONOMIC VARIABLES AND IBOVESPA
The aim of this work was to assess the causality relation among the set of macroeconomic variables, represented by interest and exchange rates, inflation and Industrial Production Index as proxy of the Gross Internal Product regarding São Paulo Stock Exchange Index (IBOVESPA). The period of analysis was between January 1995 and December 2010 with 192 observ
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 10/02/2012
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6. Quinze anos de rigidez monetária no Brasil pós-Plano Real: uma agenda de pesquisa
Fifteen years of monetary rigidity in Brazil after the Real Plan: a research agenda.The paper makes a review of literature and a research agenda on the anomaly of Brazilian monetary policy. Following a retrospect of the first 15 years after the Real Plan, there is a review of studies aiming to explain the high real interest rate. None of the summarized these
Brazil. J. Polit. Econ.. Publicado em: 2012-09
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7. Metas de inflação, regra de Taylor e neutralidade da moeda: uma crítica pós-keynesiana
Inflation targeting, Taylor rule and money neutrality: a post-Keynesian critic. This paper critically discusses the inflation targeting regime proposed by orthodox economists, in particular the Taylor Rule. The article describes how the Taylor Rule assumes the argument of money neutrality inherited from the Quantitative Theory of Money. It discusses critical
Brazilian Journal of Political Economy. Publicado em: 2012-06
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8. Tayloring Brazil : a system dynamics model for monetary policy feedback
The thesis introduces a system dynamics Taylor rule model of new Keynesian nature for monetary policy feedback in Brazil. The nonlinear Taylor rule for interest rate changes con-siders gaps and dynamics of GDP growth and inflation. The model closely tracks the 2004 to 2011 business cycle and outlines the endogenous feedback between the real interest rate, GD
Publicado em: 20/12/2011
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9. Choques monetários e tecnológicos e as flutuações cíclicas na economia brasileira / Monetary and technological shocks and cyclical fluctuations in the Brazilian economy
Models of real business cycles emphasize real shocks as a way to explain the behavior of the economic cycle; however, in economies like Brazil, where recent economic crises have originated in monetary instability, the nominal shocks can have great importance in explaining economic fluctuations. In this context, this study sought to examine the relevance of t
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 12/04/2011
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10. Conservadorismo e rigidez na política monetária: uma estimativa da função de reação do BCB (2000-2007)
This paper aims at evaluating the conduction of monetary policy after the adoption of inflation targeting. Formation of Selic rate is modeled by estimating a reaction function of the BCB. Results show an excessive degree of interest rate smoothing and a high level of equilibrium interest rate. This evidence supports the belief that Selic rate's formation is
Brazilian Journal of Political Economy. Publicado em: 2011-09
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11. An analysis of the degrees of persistence of inflation, inflation expectations and Real interest rate in Brazil
Este artigo analisa a questão dos graus de persistência do IPCA, da taxa real de juros e das expectativas de inflação no Brasil por intermédio dos Modelos Auto-Regressivos de Integração Fracionada e modelos de raiz unitária com quebra estrutural. O estudo compreende o período de Julho de 1999 a Dezembro de 2010 e seus resultados apontam para uma tax
Revista Brasileira de Economia. Publicado em: 2011-09
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12. Assorted topics in monetary economics
Esta tese é uma coleção de quatro artigos em economia monetária escritos sob a supervisão do Professor Rubens Penha Cysne. O primeiro desses artigos calcula o viés presente em medidas do custo de bem-estar da inflação devido a não se levar em conta o potencial substitutivo de moedas que rendem juros, como depósitos bancários.[1] O segundo se conce
Publicado em: 24/09/2010