Intraday Periodicity
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1. Modelando a volatilidade dos retornos de Petrobrás usando dados de alta frequência
O objetivo do presente trabalho é analisar as características empíricas de uma série de retornos de dados em alta freqüência para um dos ativos mais negociados na Bolsa de Valores de São Paulo. Estamos interessados em modelar a volatilidade condicional destes retornos, testando em particular a presença de memória longa, entre outros fenômenos que c
Publicado em: 29/06/2010
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2. Modelando a Volatilidade de Retornos em Alta Frequência / Modeling High Frequency Return Volatility
The aim of this paper is to assess the empirical characteristics of a high-frequency return series of one of the main assets traded at the São Paulo Stock Exchange. We are interested in modeling the conditional volatility of this return series, particularly testing for the hypothesis of a long-memory process. Our findings reveal that besides long memory, th
Publicado em: 2008