Intraday Seasonality
Mostrando 1-1 de 1 artigos, teses e dissertações.
-
1. Dados de alta frequência : averiguando o impacto de microestrutura de mercado e sazonalidade intradiária na detecção de saltos e estimação da variação quadrática
Neste trabalho, visamos mostrar as características usuais dos dados de alta frequência, bem como utilizar modelagem não paramétrica para estimar a variância/volatilidade para esses dados. Após uma revisão sobre microestrutura de mercado, sazonalidade intradiária, variação quadrática e saltos, utilizamos os dados da PETR4 para estimar a variância
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 2012