Long Memory Outliers Robustness
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1. EstimaÃÃo robusta em processos de memÃria longa na presenÃa de outliers aditivos
O objetivo deste trabalho à propor uma metodologia para estimar os parÃmetros que indexam o processo ARFIMA(p, d, q) (Hosking 1981) na presenÃa de outliers aditivos. Para estimar d, à proposto um estimador robusto que à uma variante do popular estimador sugerido por Geweke &Porter-Hudak (1983) (GPH). A metodologia proposta faz uso da funÃÃo de autocov
Publicado em: 2007