Mercado Secundario De Titulos Publicos
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1. Títulos públicos indexados à inflação e a ancoragem das expectativas no Brasil
O objetivo deste trabalho é investigar a ancoragem das expectativas de inflação de longo prazo no Brasil, medidas por intermédio das taxas de inflação implícitas nos títulos indexados ao IPCA. Para isso, são extraídas as curvas de juros reais e nominais dos preços do mercado secundário de títulos públicos, e uma vez de posse destes valores, sã
Publicado em: 30/01/2012
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2. Três ensaios sobre liquidez do mercado secundário de títulos públicos no Brasil
A tese tem como objetivo discutir a liquidez do mercado secundário de títulos da dívida pública no Brasil. Em três ensaios, defende que problemas de organização do mercado prejudicam a ampliação da liquidez e que a formação de preços nesse mercado acompanha as taxas do mercado futuro de depósitos interfinanceiros – DI futuro, e não o contrár
Publicado em: 01/07/2011
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3. Modelos de risco de mercado com fat tail : uma análise empírica de value at risk and expected shortfall para ativos financeiros brasileiros
O objetivo deste trabalho foi mostrar modelagens alternativas à tradicional maneira de se apurar o risco de mercado para ativos financeiros brasileiros. Procurou-se cobrir o máximo possível de fatores de risco existentes no Brasil; para tanto utilizamos as principais proxies para instrumentos de Renda Fixa. Em momentos de volatilidade, o gerenciamento de
Publicado em: 08/02/2008
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4. Dois ensaios sobre liquidez do mercado secundário de títulos públicos
Este trabalho está dividido em dois ensaios. O primeiro ensaio examina aspectos da liquidez do mercado secundário de títulos públicos no Brasil no período 2003 a 2006 e os determinantes do spread de compra e venda no mercado secundário de LTN - Letra do Tesouro Nacional no período 2005 a 2006. Os spreads foram calculados com base em dados diários de
Publicado em: 30/08/2007
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5. Leilões primários de títulos públicos brasileiros : uma análise das letras do Tesouro Nacional
O aumento da participação dos títulos públicos pré-fixados no total da dívida pública sempre foi um objetivo perseguido pelas autoridades brasileiras. No entanto, isto só foi possível durante os primeiros anos do Plano Real. Muitos trabalhos empíricos foram realizados recentemente com o intuito de testar alguns pressupostos da teoria de leilões, p
Publicado em: 2007
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6. Recompra sinalizadora de títulos da dívida pública interna : evidência brasileira
As recompras têm se mostrado uma ferramenta muito útil e usual na administração da dívida pública de diversos países. Ela pode ser empregada como instrumento de rolagem de dívida e oportunamente reduzir o estoque pela sua recompra no mercado secundário. Tendo assimetria de informação, o governo, emissor, pode diferenciar os títulos mais baratos n
Publicado em: 2007
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7. As condições de liquidez no mercado secundário dos fundos de investimento
O presente trabalho estuda o desenvolvimento no mercado secundário dos Fundos de Investimento em Direitos Creditórios no Brasil, autorizados pelo Conselho Monetário Nacional em 29 de novembro de 2.001, pela Resolução CMN 2.907. O trabalho verifica as alternativas para aumentar a negociação das cotas dos Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
Publicado em: 2006
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8. Housing Finance in Brazil / Financiamento habitacional no brasil
Este trabalho efetua uma análise do modelo de financiamento habitacional adotado pelo Brasil. A partir de uma breve perspectiva histórica, são detalhados os principais instrumentos de captação, aspectos de regulação legal, agentes e desempenho recente. No primeiro capítulo estão especificados os principais modelos de financiamento habitacional prese
Publicado em: 2005