Mercados Artificiais
Mostrando 1-10 de 10 artigos, teses e dissertações.
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1. Previsão do índice bovespa por meio de redes neurais artificiais: uma análise comparada aos métodos tradicionais de séries de tempo
Nas organizações, a previsão constitui a base para a tomada de decisões estratégicas, táticas e operacionais. Na economia financeira, diversas técnicas têm sido usadas a fim de prever o comportamento de ativos no decorrer das últimas décadas. Assim, existem diversos métodos para auxiliar na tarefa de previsão de séries temporais, entretanto, té
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 20/12/2011
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2. Modelagem : uma aplicação com uma rede social
Hoje em dia, os clientes estão tomando mais iniciativas para determinar o que e como comprar. Por isso, é extremamente importante que as empresas saibam quem são seus potenciais clientes, para captar e analisar os dados sobre eles. O marketing vem utilizando, nos últimos anos, novas ferramentas para chegar com eficiência ao público-alvo das empresas. A
Publicado em: 2010
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3. Artificial neural networks applied on the forecast of the spot market prices for electricity. / Redes neurais artificiais aplicadas na previsão de preços do mercado spot de energia elétrica
A comercialização de energia elétrica no Brasil e no mundo sofreu diversas modificações nos últimos 20 anos. Com o objetivo de alcançar o equilíbrio econômico entre oferta e demanda do bem chamado eletricidade, os agentes deste mercado seguem as regras definidas pela sociedade (governo, empresas e consumidores) e também as leis da natureza (hidrolo
Publicado em: 2009
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4. Um modelo para descrição e previsão da demanda dos consumidores industriais de energia elétrica
A estreita relação existente entre oferta e demanda é um dos temas centrais do planejamento e da operação dos sistemas de energia elétrica. O desconhecimento sobre o comportamento do consumidor pode ter consequências graves ao equilíbrio entre a oferta e a demanda. A dinâmica de mercados competitivos de energia elétrica envolvendo grandes consumido
Publicado em: 2009
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5. Previsão dos retornos do índice BOVESPA usando redes neurais artificiais
Os mercados financeiros e de capitais, especialmente os mercados de ações, são considerados investimentos de alto risco, dominados por incertezas e volatilidades. A previsão no mercado de ações pode ser útil para lidar com esta incerteza e, conseqüentemente, o risco. Como os mercados de ações são influenciados por fatores econômicos, políticos e
Publicado em: 2008
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6. Estudo da competitividade das empresas brasileiras do setor de fibras e filamentos químicos por meio do modelo de campos e armas da competição.
A globalização dos mercados vem fazendo exigências de competitividade para todas as empresas, independentemente de seu porte. Um dos setores que mais foi afetado pela abertura da economia brasileira foi o setor têxtil, cuja cadeia produtiva passou por muitas transformações nos últimos anos. Dentro desta cadeia, um dos elos de maior destaque em avanço
Publicado em: 2007
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7. Tomada de decisão em futuros agropecuários com modelos de previsão de séries temporais
Este artigo trata da aplicabilidade de modelos de previsão de séries temporais como ferramenta de decisão de compra e venda de contratos futuros de boi gordo, café e soja na BM&F, em datas próximas ao vencimento. Os modelos estudados são: ARIMA, Redes Neurais Artificiais, e Modelos Lineares Dinâmicos. Os dados correspondem às cotações semanais, nos
RAE eletrônica. Publicado em: 2004-06
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8. O mecanismo de formação de preços em um mercado digital : uma análise por simulação em computador dos efeitos da utilização de agentes inteligentes de comércio eletrônico
O tema proposto para esta pesquisa tem como objetivo analisar os efeitos no mecanismo de formação de preços em um mercado digital decorrentes da adoção por parte de seus integrantes de agentes de software inteligentes que participem no processo decisório de compra e venda sob diferentes estratégias de negociação. Para tanto é realizado um estudo po
Publicado em: 05/12/2003
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9. A estrutura de regulação dos mercados futuros no Brasil e o uso de modelos estatísticos de precificação, na atividade de supervisão dos órgãos reguladores.
Esta dissertação procurou identificar as diretrizes de supervisão dos mercados futuros no Brasil frente às práticas de regulação utilizadas em outros países do mundo, basicamente aqueles cujas economias e mercados são maiores do que o brasileiro, em volume de contratos negociados. O desenvolvimento do tema se deu de maneira a estimular o uso de tais
Publicado em: 02/04/2001
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10. A estrutura de regulação dos mercados futuros no Brasil e o uso de modelos estatísticos de precificação na atividade de supervisão dos órgãos reguladores
Esta dissertação procurou identificar as diretrizes de supervisão dos mercados futuros no Brasil frente às práticas de regulação utilizadas em outros países do mundo, basicamente aqueles cujas economias e mercados são maiores do que o brasileiro, em volume de contratos negociados. O desenvolvimento do tema se deu de maneira a estimular o uso de tais
Publicado em: 2001