Metodos De Estimacao Parametricos E Semi Parametricos
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1. Um estudo sobre a produtividade total dos fatores em setores de diferentes intensidades tecnólogicas
Este trabalho investigou o problema da determinação da produtividade total dos fatores em diversos setores industriais. Tal determinação se dá por meio de estimação de funções de produção, obtendo-se a produtividade a partir do resíduo destas estimações. A questão que aflora deste procedimento é a existência de correlação entre os resíduo
Publicado em: 26/11/2009
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2. Essays in financial econometrics / Ensaios em econometria de finanças
A tese compreende sete artigos sobre Econometria aplicada a problemas em Finanças. Dois artigos abordam a estimação de modelos de fatores latentes para o ajuste e previsão da Estrutura a Termo de Taxas de Juros, utilizando métodos de Estimação ao Bayesiana utilizando Markov Chain Monte Carlo, com o primeiro introduzindo uma estrutura de parâmetros va
Publicado em: 2009
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3. Estimação de volatilidade em séries financeiras : modelos aditivos semi-paramétricos e GARCH
A estimação e previsão da volatilidade de ativos são de suma importância para os mercados financeiros. Temas como risco e incerteza na teoria econômica moderna incentivaram a procura por métodos capazes de modelar uma variância condicional que evolui ao longo do tempo. O objetivo principal desta dissertação é comparar alguns métodos de regressão
Publicado em: 2008