Modelos Arfima
Mostrando 1-12 de 23 artigos, teses e dissertações.
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1. Uma análise do dilema da persistência da inflação de serviços no Brasil
Resumo Este artigo analisa o Dilema da Persistência da Inflação de Serviços no Brasil, para o período entre agosto de 1999 e fevereiro de 2017. Para efeitos de comparação, cálculos também são feitos para o IPCA, para a inflação desagregada de bens, além de alguns itens desagregados da própria cesta de serviços. São utilizados modelos ARFIMA,
Nova econ.. Publicado em: 10/10/2019
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2. Integração Fracionária nos Ciclos Econômicos de Longo Prazo no Brasil: Evidências Iniciais de Criticalidade Auto-Organizada
O presente artigo estuda os ciclos econômicos no Brasil sob a ótima da teoria da criticalidade auto-organizada (SOC), em que as flutuações ocorrem como avalanches que se constroem lentamente no tempo, em um sistema dinâmico conduzido endogenamente para o ponto crítico. Para tanto, obteve-se uma série de ciclos de longo prazo com a técnica de Análise
Rev. Bras. Econ.. Publicado em: 2016-09
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3. Persistência inflacionária regional brasileira: uma aplicação dos modelos arfima
Este artigo analisa o fenômeno da persistência das taxas de inflação (IPCA) das regiões metropolitanas de Belém, Fortaleza, Recife, Salvador, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba e Porto Alegre, além de Brasília e Goiânia. São utilizados Modelos Autorregressivos de Integração Fracionária (ARFIMA) e testes com quebras estruturais
Econ. Apl.. Publicado em: 2013-03
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4. Intervalos de previsão em modelos ARFIMA utilizando a metodologia Bootstrap
Os métodos tradicionais de construção de intervalos de previsão para séries temporais assumem que os parâmetros do modelo são conhecidos e os erros normais. Quando estas suposições não são verdadeiras, o intervalo de previsão possui cobertura abaixo da nominal. Este trabalho propõe a utilização da metodologia bootstrap para construir intervalo
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 23/02/2012
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5. Uma avaliação da volatilidade dos preços da soja no mercado internacional com dados de alta frequência
Neste trabalho foram avaliados os ajustes de cinco modelos para previsão da variância, utilizando-se uma série de preços de soja, uma commodity negociada na bolsa de mercadorias de Chicago (CBOT), com dados de alta frequência. Os modelos utilizados foram do tipo GARCH, FIGARCH e ARFIMA. Foi possível observar características desta série de preços de
Gestão & Produção. Publicado em: 2012
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6. An analysis of the degrees of persistence of inflation, inflation expectations and Real interest rate in Brazil
Este artigo analisa a questão dos graus de persistência do IPCA, da taxa real de juros e das expectativas de inflação no Brasil por intermédio dos Modelos Auto-Regressivos de Integração Fracionada e modelos de raiz unitária com quebra estrutural. O estudo compreende o período de Julho de 1999 a Dezembro de 2010 e seus resultados apontam para uma tax
Revista Brasileira de Economia. Publicado em: 2011-09
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7. A persistência da inflação no Brasil após o plano real
A inflação é uma das principais variáveis macroeconômicas no contexto da formulação de política monetária. Para os formuladores de política monetária, uma das características mais importantes da inflação é seu grau de persistência. A persistência da inflação reflete o quanto a taxa de inflação de hoje está ligada com o seu passado. O ob
Publicado em: 2011
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8. Editorial
O objetivo deste trabalho é analisar a hipótese de convergência entre os estados brasileiros, considerando um período de 60 anos (1947-2006). Para testar a existência de convergência de renda, foi examinada a ordem de integração das séries da diferença de renda entre cada estado e o estado de São Paulo. Esta abordagem de séries temporais não inc
Revista Brasileira de Economia. Publicado em: 2010-06
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9. Measuring unemployment persistence of different labor force groups in the Greater São Paulo Metropolitan Area
Este artigo usa modelos ARFIMA e testes de raiz unitária com quebra estrutural para examinar o grau de persistência do desemprego de diferentes estratos da força de trabalho na Região Metropolitana de São Paulo. Para tanto, a taxa agregada desta região é examinada, como também sua desagregação por gênero, idade, raça e posição dentro da famíli
Estudos Econômicos (São Paulo). Publicado em: 2009-12
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10. PREVISÃO DO PREÇO E DA VOLATILIDADE DE COMMODITIES AGRÍCOLAS, POR MEIO DE MODELOS ARFIMA-GARCH / FORECAST OF THE PRICE AND VOLATILITY OF AGRICULTURAL COMMODITIES BY MEANS ARFIMA-GARCH MODELS
Esta pesquisa tem como objetivo analisar e prever os preços e a volatilidade das duas principais commodities agrícolas negociadas no mercado gaúcho, por meio de modelos ARFIMA-GARCH. Tais modelos são heteroscedásticos condicionais para a volatilidade, com modelagem de integração fracionária para a média condicional. As commodities em estudo são a s
Publicado em: 2008
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11. Influencia local em modelos de series temporais / Local influence in time series models
Nesta dissertação é discutido o uso da metodologia de diagnóstico de Influência Local em modelos de séries temporais. Especificamente, serão estudados os modelos autoregressivos de ordem um, os modelos de regressão com erros autoregressivos de ordem um e modelos de longa-memória. As medidas de influência local consideradas são: Inclinação de Bil
Publicado em: 2008
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12. Modelos de memória longa, GARCH e GARCH com memória longa para séries financeiras / Long memory, GARCH and long memory GARCH models for financial time series
O objetivo deste trabalho é apresentar e comparar diferentes métodos de modelagem da volatilidade (variância condicional) de séries temporais financeiras. O modelo ARFIMA é empregado para capturar o comportamento de memória longa observado na volatilidade de séries financeiras. Por sua vez, o modelo GARCH é utilizado para modelar a volatilidade varia
Publicado em: 2008