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1. Modelos de previsÃo de preÃos aplicados aos contratos futuros de Ãlcool
Este trabalho trata da aplicabilidade de modelos de previsÃo de series temporais como ferramenta de decisÃo de compra e venda de contratos futuros de Ãlcool na BM&F, no perÃodo de 15 dias antes do vencimento do contrato. Os modelos estudados sÃo: ARIMA e Redes Neurais. Os dados correspondem a cotaÃÃo de preÃos semanais, nos mercados fÃsico e futuro
Publicado em: 2008