Normal Backwardation
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1. Comportamento dos preços dos contratos agropecuários negociados na BM&F : a hipótese de "normal backwardation" no mercado futuro brasileiro
O presente trabalho objetivou a realização de testes a fim de verificar a hipótese de normal backwardation no mercado futuro brasileiro dos contratos agropecuários negociados no período compreendido entre os anos de 1994 a 2001. Foram analisados os preços de ajuste de seis contratos: soja, milho, boi gordo, açúcar cristal, café e algodão. Tal hipó
Publicado em: 2007
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2. Normal Backwardation é Normal no Mercado Futuro Brasileiro / Normal Backwardation: Is it Normal in the Brazilian Futures Market?
The resarch tests whether what Keynes coined as normal backwardation is a feature of the Brazilian futures market. Four futures contracts which trade at BM&F Bolsa de Mercadorias e Futuros have been studied, namely, Ibovespa index futures contract, American dollar futures contract, cattle futures contract, and coffee futures contract. The study covers the
Publicado em: 24/11/2005