Opcoes De Venda Americanas
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1. Flexibilidade e incerteza em projetos de agronegócios: investindo numa planta de cogeração
A geração de energia a partir da biomassa tem se tornado uma fonte crescente de interesse em função das crescentes preocupações com a possível exaustão das reservas de combustíveis fósseis mundiais. Neste artigo, analisamos uma planta de produção de açúcar e etanol no Brasil, a qual possui tanto uma opção de expansão quanto uma de agregar um
RAM. Revista de Administração Mackenzie. Publicado em: 2011-08
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2. Métodos de apreçamento de opções americanas e determinação da curva de gatilho através da simulação de Monte Carlo
Nos últimos anos a simulação de Monte Carlo tem se constituído numa das principais ferramentas que analistas acadêmicos utilizam com fins de apreçamento de derivativos. A principal motivação é a grande flexibilidade que apresenta para simular diversos tipos de opções e preços do ativo subjacente. Neste trabalho são analisados três algoritmos pa
Pesquisa Operacional. Publicado em: 2008-12
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3. AVALIAÇÃO DE TÍTULOS CONVERSÍVEIS COM OPÇÕES DE COMPRA E VENDA IMPLÍCITAS EM CONTRATO / EVALUATING CONVERTIBLE, CALLABLE AND REDEEMABLE BONDS
Em artigo publicado em 1986 no Journal of Finance, LYON Taming [35], John McConnell e Eduardo Schwartz desenvolveram um modelo para apreçamento do Liquid Yield Option Notes (LYON), um título que não contempla o pagamento de cupom, em que o investidor possui opção de venda e o direito de convertê-lo em um determinado número de ações do emissor que, p
Publicado em: 2006
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4. CONVERGÊNCIA DOS MODELOS DE ÁRVORES BINOMIAIS PARA AVALIAÇÃO DE OPÇÕES
Black & Scholes (1973) desenvolveram um modelo para a avaliação de opções de compra e venda do tipo Europeu. Merton (1973) estendeu o modelo para ações que pagam dividendos. Muitos outros desenvolvimentos foram feitos acerca dos dois trabalhos citados, mas talvez um dos mais importantes foi proposto por Cox, Ross & Rubinstein (1979), onde o processo es
Pesquisa Operacional. Publicado em: 2001-06