Preco Spot De Energia Eletrica
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1. Metodologia de otimização de portfólio e avaliação de lances para leilões combinatórios de novos empreendimentos de geração / Portfolio optimization and bidding valuation methodology for combinatorial auctions of new power plants
Leilões são empregados na comercialização de energia elétrica brasileira por se tratarem de mecanismos rápidos, seguros e eficientes para a alocação de bens. O objetivo do trabalho é sugerir uma possível implementação de um leilão combinatório como um mecanismo de investimento em novos empreendimentos de geração na exploração das complement
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 27/07/2012
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2. Modelo de portfólio para comercialização de energia elétrica proveniente de novos empreeendimentos : otimização simultânea de benefício e risco / Model portfolio for sale of power from new projects : simultaneous optimization of benefit and risk
Otimização de portfólio é uma técnica largamente utilizada para seleção de investimentos na área econômico-financeira. No setor elétrico brasileiro o modelo de portfólio deve não só considerar diferentes tipos de contratos utilizados no mercado livre e no mercado regulado, mas também diferentes tipos de mercados: o mercado livre, o mercado cati
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 20/07/2012
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3. Ferramenta de Auxílio na Formação de Estratégias de Oferta em Leilões de Longo Prazo de Energia Elétrica / Tool Aid Training in Strategies in Auctions Offer Long-Term Electricity
Este trabalho apresenta uma ferramenta de auxílio e suporte à tomada de decisões na formação de estratégias de oferta para agentes geradores (GENCOS) participantes de leilões de eletricidade de longo-prazo. A ferramenta é baseada em técnicas inteligentes para a otimização da Função de Utilidade proposta média-risco. O objetivo é encontrar a Es
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 04/05/2012
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4. Formação de preço de energia elétrica gerada por biomassa no Ambiente de Contratação Livre brasileiro: uma abordagem computacional baseada em agentes / Price setting process of electricity generated by biomass in the brazilian Free Agreement Environment: a computational agent-based approach
Electricity generation in ethanol and sugar mills using bagasse as a fuel in cogeneration process is a traditional practice. In Brazil, since the 1980s mills have evolved to a position of almost self-sufficiency in electricity production, which indicates a strong potential of electricity surplus that can be used as a complement in the electricity national ma
Publicado em: 2009
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5. Análise da estratégia de contratação de consumidores livres, tendo como balizamento a formação de preços no mercado cativo. / Analysis of contracting strategies of free consumers, considering the energy pricing in regulated contracting market.
The availability of electrical energy at competitive prices is of fundamental importance for the competitiveness of products in each industry field, considering the strong competition in internal and external markets. The industry production plays an important role in society everyday life, contributing decisively to the smooth running of the Brazilian econo
Publicado em: 2009
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6. Precificação de contratos flexiveis de energia eletrica : contrato-a-termo e opção / Pricing electricity flexible contracts : forward and option contracts
A reestruturação do setor elétrico brasileiro tem ampliado as oportunidades de livre negocia ção de energia elétrica, particularmente por meio de contratos bilaterais. Estes contratos são realizados, fundamentalmente, entre os agentes geradores, comercializadores e consumidores livres. Com a liberdade de negociação permitida pelo Ambiente de Contrat
Publicado em: 2008
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7. Inovação em produtos, comercialização e contratação de energia eletrica para usuarios finais / Products, trading and contracting innovations in electricity for end customers
A reestruturação do setor de eletricidade ocorrida a partir do final da década de 80, iniciada na Inglaterra, tem permitido estudos e implementações de estratégias de preços e de uso de instrumentos financeiros já existentes em mercados de commodities e financeiros, adaptados às características do setor de eletricidade com a contratação direta pa
Publicado em: 2008
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8. APLICAÇÃO DA TEORIA DAS OPÇÕES REAIS NA AVALIAÇÃO DE UMA USINA HIDRELÉTRICA / AN APPLICATION OF REAL OPTIONS THEORY TO THE VALUATION OF A HYDROELECTRIC POWER PLANT
O significativo potencial hídrico do Brasil tem gerado interesse para investimentos no setor de geração de energia hidrelétrica. No entanto, os métodos de avaliação financeira tradicionalmente utilizados como o Fluxo de Caixa Descontado (FCD) não incorporam as opções que os investidores possuem para gerenciar suas decisões de investimento de capit
Publicado em: 2007
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9. Modelando o Preço Spot de Energia Elétrica no Brasil: um modelo estocástico com reversão à média, mudança de regime Markoviano e difusão com saltos / Shaping the Price Spot de Electric Energia in Brazil: a random model with reversion to the average, change of Markoviano regimen and diffusion with jumps
Devido à sua natureza não estocável, a eletricidade é provavelmente a commodity cujo preço apresenta maior volatilidade, exemplificado por saltos ocasionais. Testo cinco modelos para descrever o comportamento do preço spot de energia elétrica no Brasil. Tais modelos consideram simultaneamente diversos fatores: reversão à média, mudança de regime M
Publicado em: 2006
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10. OPTIMIZATION OF THE OPERATION UNDER UNCERTAINTY OF THERMAL PLANTS WITH FUEL CONTRACT WITH TAKE-OR-PAY CLAUSES / OTIMIZAÇÃO DA OPERAÇÃO SOB INCERTEZA DE USINAS TERMELÉTRICAS COM CONTRATOS DE COMBUSTÍVEL COM CLÁUSULAS DE TAKE-OR-PAY
O objetivo desta dissertação é desenvolver uma metodologia para determinar a estratégia ótima de despacho de usinas térmicas considerando as especificações do contrato de combustível e suas cláusulas de take-or-pay, as oportunidades de compra e venda de energia no mercado spot e as características da usina. Como as decisões de uma etapa têm impa
Publicado em: 2005
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11. SPOT PRICE REGULATION, INVESTMENT ATTRACTION AND RISK MANAGEMENT IN THE BRAZILIAN ELECTRICAL ENERGY MARKET / FORMAÇÃO DO PREÇO, ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS E GERENCIAMENTO DE RISCO NO MERCADO BRASILEIRO DE ENERGIA ELÉTRICA
O mercado brasileiro de energia elétrica ainda não encontrou um modelo de mercado e de formação de preço que garanta a expansão auto-sustentada da oferta. Investigando em detalhe o modelo atual de despacho da geração e formação do preço, demonstramos a sua pouca eficácia na atração de investimentos, e identificamos a causa dessa falha como send
Publicado em: 2004
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12. STRATEGIC BIDDING FOR GENERATORS IN ENERGY CONTRACT AUCTIONS / ESTRATÉGIA DE OFERTA DE GERADORAS EM LEILÕES DE CONTRATAÇÃO DE ENERGIA
O objetivo desta tese é desenvolver uma metodologia para estratégia de oferta de geradoras em leilões de contratos de energia elétrica, que determine a quantidade ótima que deve ser ofertada de cada contrato para cada nível de preço de leilão, levando em conta os perfis de risco de cada agente e os riscos associados à contratação. Em particula
Publicado em: 2004