Problemas Estocasticos
Mostrando 1-12 de 38 artigos, teses e dissertações.
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1. Utilização de Modelos Autoregressivos na Quantificação de Incertezas em Problemas de Transporte Linea
RESUMO O fenômeno físico do processo de escoamentos de traçadores em um meio poroso heterogêneo é modelado por um sistema de equações diferenciais parciais, sujeitas a certas condições de contorno e inicial. As variações significativas das propriedades do meio poroso (porosidade e permeabilidade) são responsáveis pela introdução das incertezas
TEMA (São Carlos). Publicado em: 2016-04
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2. Métodos numéricos para o controle linear quadrático com saltos e observação parcial de estado / Numerical methods for linear quadratic control with partial observation jump and state
Este trabalho consiste no estudo de métodos de otimização aplicados em um problema de controle para sistemas lineares com saltos markovianos (SLSM). SLSM formam uma importante classe de sistemas que têm sido muito úteis em aplicações envolvendo sistemas sujeitos a falhas e outras alterações abruptas de comportamento. Este estudo enfoca diferentes m�
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 19/01/2012
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3. Ensaios em economia regional : tendências estocásticas e ciclos regionais conjuntos no Brasil : uma análise empírica
A presente tese de doutorado estuda a economia regional brasileira através de três ensaios. No primeiro, de longo prazo, são investigadas as hipóteses de convergência de renda e formação de clubes de crescimento, por meio de modelos multivariados de componentes não observados, caracterizados como estocásticos. Os resultados mostram que, em nível re
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 2012
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4. Políticas de gerenciamento de caixa: uma abordagem por modelos computacionais evolutivos / Cash management policies: an evolutionary approach
O presente trabalho tem por objetivo o desenvolvimento de políticas de administração do saldo de caixa. Este problema de finanças abordado inicialmente por Baumol (1952) e Tobin (1956) teve sua origem na aplicação de modelos determinísticos de controle de inventário ao caixa existente nas empresas. Desta forma, os autores traçaram um paralelo entre
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 08/08/2011
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5. Modelo de planejamento hospitalar eletivo via programação dinâmica aproximada.
O propósito desse trabalho é composto por cinco objetivos distintos: (1) modelar o problema de admissão de pacientes em hospitais eletivos por programação dinâmica aproximada; (2) resolver o modelo formulado utilizando um algoritmo de estimação adaptativa do valor de funções côncavas; (3) estabelecer métricas de qualidade para a solução obtida
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 29/11/2010
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6. Modelo de planejamento hospitalar eletivo via programação dinâmica aproximada.
O propósito desse trabalho é composto por cinco objetivos distintos: (1) modelar o problema de admissão de pacientes em hospitais eletivos por programação dinâmica aproximada; (2) resolver o modelo formulado utilizando um algoritmo de estimação adaptativa do valor de funções côncavas; (3) estabelecer métricas de qualidade para a solução obtida
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 29/11/2010
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7. Estimadores estocásticos para fusão de sensores inerciais e GPS.
Este trabalho apresenta um sistema completo para simulação e avaliação do uso de filtros estocásticos para combinar medidas de posição feitas por um sistema inercial, composto de girômetros e acelerômetros, com medidas de posição de um sistema GPS, de modo que possamos extrair uma estimativa do erro de posição acumulado por integração das medi
Publicado em: 2010
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8. PERIODIC STOCHASTIC MODEL BASED ON NEURAL NETWORKS / MODELO ESTOCÁSTICO PERIÓDICO BASEADO EM REDES NEURAIS
Processo Estocástico é um ramo da teoria da probabilidade onde se define um conjunto de modelos que permitem o estudo de problemas com componentes aleatórias. Muitos problemas reais apresentam características complexas, tais como não-linearidade e comportamento caótico, que necessitam de modelos capazes de capturar as reais características do problema
Publicado em: 2010
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9. Otimização de treliças com restrições de falha combinando técnicas de programação de algoritmos contínuos e discretos
O presente trabalho tem por objetivo apresentar uma formulação para a otimização estrutural de treliças planas e espaciais submetidas a restrições de tensão e deslocamento, combinando técnicas que consideram o espaço de busca contínuo e discreto. É implementado um algoritmo cuja finalidade é incorporar a simplicidade, eficiência e velocidade do
Publicado em: 2010
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10. Structural damage identification via accoustic wave propagation approach using computational intelligence techniques / Identificação de dano estrutural via abordagem de propagação de ondas acústicas utilizando técnicas de inteligência computacional
No presente trabalho, um algoritmo algébrico sequencial é utilizado para descrever a propagação de ondas acústicas ao longo de uma barra e utilizado na identificação de danos. Esse algoritmo é validado com base nos conficientes de sensibilidade dos ecos correspondentes aos diferentes cenários de danos apresentados. Na formulação do problema de ide
Publicado em: 2010
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11. Solução numérica de descritores markovianos a partir de re-estruturações de termos tensoriais
Os formalismos estruturados foram definidos ao longo dos anos com o objetivo de aumentar o nível de abstração e oferecer uma alternativa de modelagem mais sofisticada do que a proporcionada pelas tradicionais Cadeias de Markov. Exemplos de formalismos estruturados que utilizam álgebra tensorial para o armazenamento de seus descritores são as Redes de Au
Publicado em: 2010
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12. Variação do controle como fonte de incerteza / Control variation as a source of uncertainty
Este trabalho apresenta a caracterização teórica e a estratégia de controle para sistemas estocásticos em tempo discreto onde a variação da ação de controle aumenta a incerteza sobre o estado (sistemas VCAI). Este tipo de sistema possui várias aplicações práticas, como em problemas de política monetária, medicina e, de forma geral, em problema
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 22/05/2009