Processos Autoregressivos
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1. Using long-term data to predict fish abundance: the case of Prochilodus lineatus (Characiformes, Prochilodontidae) in the intensely regulated upper Paraná River
RESUMO As populações apresentam flutuações espaço-temporais em abundância devido a processos aleatórios e auto-regulatórios. Nesse trabalho avaliamos efeitos de vários fatores sobre a abundância da curimba, Prochilodus lineatus, em cinco ambientes da planície de inundação do alto rio Paraná, Brasil, durante 19 anos. A análise de dados em paine
Neotrop. ichthyol.. Publicado em: 28/09/2017
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2. Estratégias de identificação paramétrica aplicadas à modelagem dinâmica de um servidor web Apache
Este artigo apresenta um estudo experimental de técnicas de identificação paramétrica aplicadas à modelagem dinâmica de um servidor web Apache. Foi desenvolvido um arranjo experimental para simular variações de carga no servidor. O arranjo é composto por dois computadores PC, sendo um deles utilizado para executar o servidor Apache e o outro utiliza
Sba: Controle & Automação Sociedade Brasileira de Automatica. Publicado em: 2012-02
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3. A HIERARCHICAL FACTOR MODEL FOR THE JOINT PREDICTION OF CORPORATE BOND YIELDS / MODELO HIERÁRQUICO DE FATORES PARA A PREVISÃO CONJUNTA DAS ESTRUTURAS A TERMO DAS TAXAS DE JUROS DE CORPORATE BONDS
O objetivo deste trabalho é a construção de um modelo integrado para previsão da estrutura a termo da taxa de juros, referentes a títulos corporativos americanos para diferentes níveis de risco. A metodologia é baseada no modelo de Nelson e Siegel (1987), com extensões propostas por Diebold e Li (2006) e Diebold, Li e Yue (2008). Modelamos a estrutur
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 14/09/2011
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4. Ensaios em econometria financeira
Os modelos de otimização de carteiras baseados na análise média-variância apresentam dificuldades para estimação das matrizes de covariância, usadas no processo de otimização, o que leva a necessidade de métodos ad hoc para limitar ou suavizar as alocações eficientes recomendadas pelo modelo. Embora as carteiras obtidas por este método sejam ef
Publicado em: 2010
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5. Comparison of different identification techniques of vertical structural dynamics of twin-wheeled telescopic landing gear.
The main purpose of this work is to model dynamically the latero-torsional response of the structure of a landing gear using identification techniques. The emphasis is placed on identifying this motion on aircraft twin-wheeled telescopic main landing gears. Between the many possible model structures, a linear polynomial ARX and ARMAX model structures and a s
Publicado em: 2009
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6. Propriedades estatísticas do método da análise de flutuações destendenciadas em seqüências de DNA
Conforme diversos artigos, as sequênncias de DNA apresentam longa dependência, isto é, mesmo para tempos bastante distantes entre si, a correlação entre as variáveis aleatórias é não desprezível. Neste trabalho, verificamos se esta longa dependência pode ser explicada pelos processos auto-regressivos médias móveis fracionariamente integráveis (
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 2007
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7. Análise de séries temporais em epidemiologia: uma introdução sobre os aspectos metodológicos
Este é um artigo introdutório sobre análise de séries temporais, onde se pretende apresentar, de maneira sumária, alguns modelos estatísticos mais utilizados em análise de séries temporais . Uma série temporal, também denominada série histórica, é uma seqüência de dados obtidos em intervalos regulares de tempo durante um período específico.
Revista Brasileira de Epidemiologia. Publicado em: 2001-11
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8. UMA NOVA TÉCNICA DE PREDIÇÃO / A NEW TECHNIQUE OF PREDICTION
Esta dissertação estuda uma nova proposta para a predição de séries baseada na decomposição de seqüências em sub- bandas de freqüência fazendo uso de uma modelo onde adaptam-se técnicas de filtragem e de processamento de sinais. A pesquisa proposta estuda formas alternativas de predição, utilizando a decomposição da série original em sub-ban
Publicado em: 1999
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9. Metodos de estimação dos parametros dos modelos arma para analise espectral
Este trabalho está direcionado ao estudo das técnicas de Análise Espectral com base no modelo ARMA, utilizando os métodos de estimação separada de seus parâmetros. São desenvolvidos os aspectos teóricos e práticos da análise de mínimos quadrados das Equações Modificadas de Yule-Walker para a estimação dos parâmetros auto-regressivos do model
Publicado em: 1992