Processos De Saltos
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1. Nandrolona aumenta a atividade da enzima conversora de angiotensina em tendões de ratos
INTRODUÇÃO: O sistema renina-angiotensina (SRA) tem sido associado a importantes processos biológicos do corpo humano, regulando, entre outros processos, a pressão arterial e balanço hidroeletrolítico. Além disso, o SRA também regula o crescimento do tecido conjuntivo. Recentemente, foi demonstrado que a utilização de nandrolona modifica a ativida
Rev Bras Med Esporte. Publicado em: 2015-06
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2. Precificação de opções do Mercado brasileiro utilizando Processo de variância gama
Apesar de seu uso amplo no mercado financeiro para modelagem dos preços de ações, o modelo de Black Scholes, assim como os demais modelos de difusão, possui por hipótese limitações que não permitem a ele capturar alguns comportamentos típicos desse mercado. Visto isso, diversos autores propuseram que os preços das ações seguem modelos de saltos p
Publicado em: 24/01/2013
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3. Algoritmos para o custo médio a longo prazo de sistemas com saltos markovianos parcialmente observados / Algorithms for the long run average cost for linear systems with partially observed Markov jump parameters
In this work we are interested in the optimal control for the long run average cost (LRAC) problem for linear systems with Markov jump parameters (LSMJP), using heuristic methods like first generation evolutionary algorithms - genetic algorithm (GA) - and second generation algorithms including UMDA (Univariate Marginal Distribution Algorithm) and BOA (Bayesi
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 13/08/2012
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4. Rede auto-organizada utilizando chaveamento de pacotes ópticos. / Self-organized network architecture deployed by the utilization of optical packet switching technology.
A tecnologia de chaveamento de pacotes ópticos comumente utiliza componentes muito complexos, relegando sua viabilidade para o futuro. A utilização de pacotes ópticos, entretanto, é uma boa opção para melhorar a granularidade dos enlaces ópticos, bem como para tornar os processos de distribuição de banda muito mais eficientes e flexíveis. Esta tes
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 27/04/2011
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5. Filtering techniques using Markov jump processes applied to maneuvering target tracking / Técnicas de filtragem utilizando processos com saltos markovianos aplicados ao rastreamento de alvos móveis
Esta dissertação possui como tema o estudo do problema de rastreamento de alvos manobrantes a partir da modelagem de sistemas dinâmicos com utilização da teoria de saltos markovianos nas transições entre modelos, da utilização de filtros estocásticos recursivos e de técnicas de filtragem. Foram feitos estudos e análises de dois tipos de modelos d
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 30/03/2010
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6. Ensaios em finanças quantitativas: apreçamento de derivativos multidimensionais via processos de Lévy, e topologia e propagação do risco sistêmico / Essays in quantitative finance: multidimensional derivative pricing via Lévy processes, and systemic risk topology na risk propagation
Este estudo contempla dois ensaios em finanças quantitativas, relacionados, respectivamente, a modelos de apreçamento e risco sistêmico. No Capitulo 1, e apresentado uma alternativa para modelar opções multidimensionais, cujas estruturas de ganhos e perdas dependam das trajetórias dos processos dos preços dos ativos objetos. A modelagem sugerida consi
Publicado em: 2010
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7. Testing the presence of a Brownian component in semimartingale processes / Testando a presença do componente browniano em processos semimartingales
This paper attempts to test the presence of Brownian motion, ie a continuous component in semimartingales processes. We study procedures that allow to decide whether Brownian motion is actually present or whether it could be withdrawn in favor of a pure jump process with infinite activity. We used two statistical tests proposed in the article: Ait-Sahal and
Publicado em: 2010
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8. Lazer e processos educativos : mergulhos culturais na Bacia do Salto
This study was conducted with thirteen participants dips and jumps in the Bacia do Salto do Rio Jacaré, site located at Parque dos Saltos in Brotas city, small town of São Paulo state. The social practice of dips and jumps in Bacia, culturally developed by residents of the city since childhood, which is presented as a breach of the established commercially
Publicado em: 2010
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9. Controle dinamico de saida para sistemas discretos com saltos markovianos / Dynamic output feedback for discrete-time Markov jump linear systems
Este trabalho tem por objetivo o estudo do projeto de controladores dinâmicos H2 e H? por realimentação de saída para sistemas discretos com parâmetros sujeitos a saltos markovianos. Inicialmente, estudamos o caso de filtragem e propomos diferentes técnicas de projeto para casos especiais relacionados à disponibilidade do estado da cadeia de Markov, t
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 24/06/2009
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10. Controle em horizonte finito com restriçoes de sistemas lineares discretos com saltos markovianos / Constrained control problem within a finite horizon of markovian jump discrete linear systems
The purpose of this work is to propose and solve the constrained control problem within a finite horizon of Markovian Jump Discrete Linear Systems (MJDLS) driven by noise. The constraints of the state and control vectors are not rigid and limits are established respectively to their first and second moments. The controller is based on a linear state feedback
Publicado em: 2009
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11. Processos estocásticos na interação da luz com a matéria
Estuda-se a dinâmica e caracteriza-se a inversão de população para o modelo de Jaynes-Cummings. Inicialmente foi analisado um caso que tem sido bem menos explorado, considerando flutuações estocásticas na fase do coeficiente de acoplamento, flutuações que foram modeladas segundo o processo de telegrafia aleatória. Obtêm-se expressões analíticas
Publicado em: 2009
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12. Multi-period mean-variance optimal control of Markov jumps linear systems with multiplicative noise. / Controle ótimo multi-período de média-variância para sistemas lineares sujeitos a saltos Markovianos e ruídos multiplicativos.
This thesis focuses on the stochastic optimal control problem of discrete-time linear systems subject to Markov jumps and multiplicative noise under three kinds of performance criterions related to the nal value of the expectation and variance of the output. In the first problem it is desired to minimize the nal variance of the output subject to a restrictio
Publicado em: 2009